Сравнение ISUN.L с RAYG.L
ISUN.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) and RAYG.L (Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating) are both Energy Equities funds - ISUN.L tracks the MAC Global Solar Energy Index while RAYG.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISUN.L returned -1.20%/yr vs -2.33%/yr for RAYG.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISUN.L charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for RAYG.L.
Доходность
Сравнение доходности ISUN.L и RAYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISUN.L торгуется в USD, в то время как RAYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISUN.L показывает доходность 39.92%, что значительно выше, чем у RAYG.L с доходностью 21.20%.
ISUN.L
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 14.82%
- С начала года
- 39.92%
- 6 месяцев
- 44.99%
- 1 год
- 106.55%
- 3 года*
- -1.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAYG.L
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 26.70%
- 1 год
- 82.91%
- 3 года*
- -2.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISUN.L и RAYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISUN.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 39.92% | 45.70% | -36.88% | -26.04% | 11.19% |
RAYG.L Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating | 21.21% | 40.06% | -28.26% | -33.04% | 3.01% |
Correlation
The correlation between ISUN.L and RAYG.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г. | 0.69 |
The correlation between ISUN.L and RAYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISUN.L vs. RAYG.L — Ранг доходности на риск
ISUN.L
RAYG.L
Сравнение ISUN.L c RAYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) и Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISUN.L | RAYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.38 | 5.59 | +2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.69 | 15.28 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISUN.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.12 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ISUN.L и RAYG.L
Максимальная просадка ISUN.L за все время составила -74.01%, что больше максимальной просадки RAYG.L в -68.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISUN.L и RAYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISUN.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.01% | -68.99% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -14.76% | +2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.50% | -57.77% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.78% | -34.96% | +4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.62% | -40.23% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.41% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISUN.L и RAYG.L
Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (ISUN.L) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с Global X Solar UCITS ETF USD Accumulating (RAYG.L) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что ISUN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISUN.L | RAYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 8.84% | +4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.69% | 22.65% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.48% | 32.59% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.46% | 34.24% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 34.24% | +8.22% |
Сравнение комиссий ISUN.L и RAYG.L
ISUN.L берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISUN.L и RAYG.L
Ни ISUN.L, ни RAYG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISUN.L and RAYG.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAYG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAYG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for ISUN.L.
ISUN.L tracks MAC Global Solar Energy Index, while RAYG.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.69% for ISUN.L and 0.50% for RAYG.L.
Подберите оптимальное распределение для ISUN.L и RAYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор