Сравнение ISPE.L с BYBU.L
ISPE.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) and BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) are both S&P 500 funds - ISPE.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index (USD) while BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISPE.L returned 12.67%/yr vs 14.52%/yr for BYBU.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPE.L charges 0.17%/yr vs 0.15%/yr for BYBU.L.
Доходность
Сравнение доходности ISPE.L и BYBU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISPE.L торгуется в GBP, в то время как BYBU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BYBU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISPE.L показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у BYBU.L с доходностью 9.30%.
ISPE.L
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 8.09%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 12.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BYBU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 9.30%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам ISPE.L и BYBU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISPE.L iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 11.64% | 11.30% | 11.48% | 12.23% | -3.77% |
BYBU.L Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD | 9.30% | 9.02% | 16.01% | 10.19% | 0.81% |
Correlation
The correlation between ISPE.L and BYBU.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between ISPE.L and BYBU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPE.L vs. BYBU.L — Ранг доходности на риск
ISPE.L
BYBU.L
Сравнение ISPE.L c BYBU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) и Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISPE.L | BYBU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.26 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.60 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 10.15 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISPE.L и BYBU.L
Максимальная просадка ISPE.L за все время составила -18.22%, что меньше максимальной просадки BYBU.L в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPE.L и BYBU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPE.L | BYBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.22% | -35.94% | +17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.90% | -5.06% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.22% | -20.81% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.84% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.96% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 1.80% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPE.L и BYBU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (ISPE.L) составляет 2.67%, в то время как у Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ISPE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPE.L | BYBU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 3.95% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 9.31% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 12.32% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.63% | 16.26% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 18.44% | -3.81% |
Сравнение комиссий ISPE.L и BYBU.L
ISPE.L берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии BYBU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPE.L и BYBU.L
Ни ISPE.L, ни BYBU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISPE.L and BYBU.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for ISPE.L.
ISPE.L tracks S&P 500 Equal Weight Index (USD), while BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.17% for ISPE.L and 0.15% for BYBU.L.
Подберите оптимальное распределение для ISPE.L и BYBU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор