Сравнение ISPA.DE с XWEB.DE
ISPA.DE (iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)) and XWEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - ISPA.DE tracks the STOXX® Global Select Dividend 100 index while XWEB.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. Both are passively managed. Over the past year, ISPA.DE returned 29.45% vs 3.62% for XWEB.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISPA.DE charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for XWEB.DE.
Доходность
Сравнение доходности ISPA.DE и XWEB.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISPA.DE показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у XWEB.DE с доходностью 1.64%.
ISPA.DE
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 13.48%
- 6 месяцев
- 15.35%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 8.98%
XWEB.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISPA.DE и XWEB.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 13.48% | 19.72% | 12.97% | 9.37% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 1.64% | 1.61% | 16.94% | 4.70% |
Correlation
The correlation between ISPA.DE and XWEB.DE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between ISPA.DE and XWEB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISPA.DE vs. XWEB.DE — Ранг доходности на риск
ISPA.DE
XWEB.DE
Сравнение ISPA.DE c XWEB.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISPA.DE | XWEB.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.07 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 0.63 | +7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.73 | 1.53 | +27.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISPA.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.35 | 0.41 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.89 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ISPA.DE и XWEB.DE
Максимальная просадка ISPA.DE за все время составила -38.91%, что больше максимальной просадки XWEB.DE в -14.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISPA.DE и XWEB.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISPA.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.91% | -14.46% | -24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.63% | -5.03% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.10% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.46% | -3.02% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.10% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISPA.DE и XWEB.DE
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (ISPA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C (XWEB.DE) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ISPA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISPA.DE | XWEB.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.21% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 5.37% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.77% | 7.78% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 9.49% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.79% | 9.49% | +5.30% |
Сравнение комиссий ISPA.DE и XWEB.DE
ISPA.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XWEB.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISPA.DE и XWEB.DE
Дивидендная доходность ISPA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как XWEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISPA.DE iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 3.75% | 4.52% | 4.89% | 5.91% | 6.92% | 3.32% | 4.04% | 4.02% | 3.37% | 5.66% | 3.64% | 4.35% |
XWEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISPA.DE and XWEB.DE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XWEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XWEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for ISPA.DE.
ISPA.DE tracks STOXX® Global Select Dividend 100 index, while XWEB.DE tracks MSCI World Minimum Volatility Low Carbon SRI Screened Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.46% for ISPA.DE and 0.25% for XWEB.DE.
Подберите оптимальное распределение для ISPA.DE и XWEB.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор