PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISOLX с PCJSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISOLX с PCJSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) and PCJSX (Putnam RetirementReady 2065 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, ISOLX returned 3.94%/yr vs 9.47%/yr for PCJSX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ISOLX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for PCJSX.

Доходность

Сравнение доходности ISOLX и PCJSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISOLX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у PCJSX с доходностью 7.89%.

ISOLX

1 день
0.25%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
3.66%
С начала года
4.76%
1 год
10.97%
3 года*
9.34%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.45%

PCJSX

1 день
0.37%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
6.22%
С начала года
7.89%
1 год
16.21%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISOLX и PCJSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.76%11.96%7.03%11.13%-14.97%5.98%
PCJSX
Putnam RetirementReady 2065 Fund		7.89%14.05%16.75%23.50%-16.15%16.29%

Correlation

The correlation between ISOLX and PCJSX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between ISOLX and PCJSX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target In-Retirement Fund

Putnam RetirementReady 2065 Fund

Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FFGZXISOLX с IRSNXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCX
Часто сравнивают с PCJSX:
PCJSX с PMYYXPCJSX с FRIMXPCJSX с FIKFXPCJSX с PGOYXPCJSX с PTDIXPCJSX с PADLXPCJSX с PDAHX

Доходность на риск

ISOLX vs. PCJSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PCJSX
Ранг доходности на риск PCJSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCJSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCJSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCJSX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCJSX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCJSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISOLX c PCJSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISOLXPCJSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.27

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.80

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.74

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

7.03

+4.87

ISOLX vs. PCJSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISOLX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PCJSX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISOLX и PCJSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISOLX и PCJSX

Максимальная просадка ISOLX за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки PCJSX в -22.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISOLX и PCJSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISOLXPCJSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-22.45%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-9.36%

+4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-19.76%

+13.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-22.45%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.29%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-5.12%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.31%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ISOLX и PCJSX

Текущая волатильность для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) составляет 1.76%, в то время как у Putnam RetirementReady 2065 Fund (PCJSX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что ISOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCJSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISOLXPCJSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.84%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

10.44%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.98%

12.80%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.10%

15.06%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

14.86%

-8.27%

Сравнение комиссий ISOLX и PCJSX

ISOLX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PCJSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISOLX и PCJSX

Дивидендная доходность ISOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности PCJSX в 9.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%
PCJSX
Putnam RetirementReady 2065 Fund		9.51%10.26%3.90%1.39%4.88%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISOLX and PCJSX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCJSX has higher volatility (3.84%) compared to ISOLX (1.76%). In terms of maximum drawdown, ISOLX dropped -19.02% vs PCJSX's -22.45%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISOLX и PCJSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор