Сравнение ISOLX с IMCDX
ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - ISOLX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ISOLX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности ISOLX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISOLX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.29%
- 6 месяцев
- 5.62%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 5.66%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISOLX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 5.29% | 11.96% | 7.03% | 11.13% | -14.97% | 6.53% | 10.46% | 14.40% | -2.96% | 9.49% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between ISOLX and IMCDX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISOLX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
ISOLX
IMCDX
Сравнение ISOLX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISOLX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISOLX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISOLX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISOLX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISOLX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISOLX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.02% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.58% | — | — |
Сравнение комиссий ISOLX и IMCDX
ISOLX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISOLX и IMCDX
Дивидендная доходность ISOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
ISOLX Voya Target In-Retirement Fund | 3.69% | 3.89% | 2.37% | 3.10% | 3.50% | 10.09% | 3.54% | 6.63% | 3.53% | 4.60% | 2.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ISOLX and IMCDX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISOLX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор