PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISOLX с FRQAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISOLX с FRQAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) and FRQAX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, ISOLX returned 5.66%/yr vs 4.70%/yr for FRQAX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ISOLX charges 0.20%/yr vs 0.71%/yr for FRQAX.

Доходность

Сравнение доходности ISOLX и FRQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISOLX показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у FRQAX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции ISOLX превзошли акции FRQAX по среднегодовой доходности: 5.66% против 4.70% соответственно.

ISOLX

1 день
0.17%
1 месяц
2.40%
С начала года
5.29%
6 месяцев
5.62%
1 год
13.99%
3 года*
10.19%
5 лет*
4.32%
10 лет*
5.66%

FRQAX

1 день
0.21%
1 месяц
1.52%
С начала года
3.95%
6 месяцев
4.14%
1 год
10.15%
3 года*
7.39%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISOLX и FRQAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		5.29%11.96%7.03%11.13%-14.97%6.53%10.46%14.40%-2.96%9.49%
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		3.95%9.54%4.21%8.24%-12.60%3.56%9.32%12.33%-3.06%10.34%

Correlation

The correlation between ISOLX and FRQAX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2012 г.

0.91

The correlation between ISOLX and FRQAX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target In-Retirement Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A

Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUXISOLX с LTRIX
Часто сравнивают с FRQAX:
FRQAX с FAXEXFRQAX с PHTJXFRQAX с PHTUXFRQAX с FFFZXFRQAX с FHKDXFRQAX с SWORXFRQAX с FFFCX

Доходность на риск

ISOLX vs. FRQAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRQAX
Ранг доходности на риск FRQAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQAX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQAX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQAX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISOLX c FRQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISOLXFRQAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
2.46

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
3.61

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.49

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.95

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.49

12.54

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISOLX vs. FRQAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISOLX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQAX равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISOLX и FRQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISOLXFRQAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

2.46

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.88

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.51

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ISOLX и FRQAX

Максимальная просадка ISOLX за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки FRQAX в -38.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISOLX и FRQAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISOLXFRQAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-38.22%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-3.46%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

-5.27%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-17.24%

-1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

-17.24%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-4.57%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.81%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ISOLX и FRQAX

Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A (FRQAX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ISOLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISOLXFRQAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

1.67%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.51%

3.43%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

4.15%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.02%

5.56%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

5.33%

+1.25%

Сравнение комиссий ISOLX и FRQAX

ISOLX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRQAX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISOLX и FRQAX

Дивидендная доходность ISOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FRQAX в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRQAX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Class A		2.82%2.72%2.71%2.46%4.74%5.76%3.26%2.93%5.33%16.05%2.18%3.81%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.69%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%

Часто задаваемые вопросы

ISOLX and FRQAX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISOLX has higher volatility (2.04%) compared to FRQAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, ISOLX dropped -19.02% vs FRQAX's -38.22%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISOLX и FRQAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор