PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISOLX с FRBHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISOLX с FRBHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISOLX (Voya Target In-Retirement Fund) and FRBHX (Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ISOLX returned 13.10% vs 30.14% for FRBHX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ISOLX charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for FRBHX.

Доходность

Сравнение доходности ISOLX и FRBHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISOLX показывает доходность 4.85%, что значительно ниже, чем у FRBHX с доходностью 13.36%.

ISOLX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.18%
1 год
13.10%
3 года*
10.03%
5 лет*
4.13%
10 лет*
5.61%

FRBHX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.54%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.04%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISOLX и FRBHX

2026 (YTD)20252024
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		4.85%11.96%2.75%
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		13.36%23.65%3.64%

Correlation

The correlation between ISOLX and FRBHX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2024 г.

0.82

The correlation between ISOLX and FRBHX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target In-Retirement Fund

Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6

Часто сравнивают с ISOLX:
ISOLX с FWLSXISOLX с FFBKXISOLX с DRIJXISOLX с FRQIXISOLX с LEXCXISOLX с LTIUXISOLX с LTRIX
Часто сравнивают с FRBHX:
FRBHX с VITAXFRBHX с FXAIXFRBHX с PBRNXFRBHX с PHTJXFRBHX с FFIJXFRBHX с TTIHXFRBHX с URINX

Доходность на риск

ISOLX vs. FRBHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISOLX
Ранг доходности на риск ISOLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISOLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISOLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISOLX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISOLX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISOLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRBHX
Ранг доходности на риск FRBHX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBHX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBHX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISOLX c FRBHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) и Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISOLXFRBHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.43

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.34

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.45

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.17

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.84

14.13

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISOLX vs. FRBHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISOLX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRBHX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISOLX и FRBHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISOLXFRBHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.43

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.40

-0.50

Просадки

Сравнение просадок ISOLX и FRBHX

Максимальная просадка ISOLX за все время составила -19.02%, что больше максимальной просадки FRBHX в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISOLX и FRBHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISOLXFRBHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-15.29%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-9.77%

+5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.51%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-1.78%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.19%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISOLX и FRBHX

Текущая волатильность для Voya Target In-Retirement Fund (ISOLX) составляет 2.05%, в то время как у Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6 (FRBHX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ISOLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRBHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISOLXFRBHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

4.26%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

10.51%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

12.78%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.03%

15.79%

-8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.58%

15.79%

-9.21%

Сравнение комиссий ISOLX и FRBHX

ISOLX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FRBHX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISOLX и FRBHX

Дивидендная доходность ISOLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности FRBHX в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBHX
Fidelity Freedom® 2070 Fund Class K6		4.22%2.53%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISOLX
Voya Target In-Retirement Fund		3.71%3.89%2.37%3.10%3.50%10.09%3.54%6.63%3.53%4.60%2.06%0.30%

Часто задаваемые вопросы

ISOLX and FRBHX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRBHX has higher volatility (4.26%) compared to ISOLX (2.05%). In terms of maximum drawdown, ISOLX dropped -19.02% vs FRBHX's -15.29%.

ISOLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISOLX и FRBHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор