PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MVS.AX с FLOT.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MVS.AX с FLOT.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MVS.AX (VanEck Small Companies Masters ETF) and FLOT.AX (VanEck Australian Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - MVS.AX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the VanEck Small Companies Masters Index, while FLOT.AX is a Corporate Bonds fund tracking the VanEck Australian Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MVS.AX returned 0.54%/yr vs 3.39%/yr for FLOT.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MVS.AX и FLOT.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в VanEck Small Companies Masters ETF (MVS.AX) и VanEck Australian Floating Rate ETF (FLOT.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MVS.AX показывает доходность -12.44%, что значительно ниже, чем у FLOT.AX с доходностью 1.82%.

MVS.AX

1 день
-1.59%
1 месяц
-6.20%
6 месяцев
-14.37%
С начала года
-12.44%
1 год
2.82%
3 года*
5.29%
5 лет*
0.54%
10 лет*
3.89%

FLOT.AX

1 день
0.04%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
1.66%
С начала года
1.82%
1 год
3.52%
3 года*
4.57%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MVS.AX и FLOT.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVS.AX
VanEck Small Companies Masters ETF		-12.44%22.15%3.07%5.55%-17.66%17.90%1.99%17.85%-6.89%11.31%
FLOT.AX
VanEck Australian Floating Rate ETF		1.82%4.53%5.19%4.66%0.94%0.16%1.67%2.58%1.95%1.53%

Correlation

The correlation between MVS.AX and FLOT.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

-0.02

The correlation between MVS.AX and FLOT.AX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Small Companies Masters ETF

VanEck Australian Floating Rate ETF

Часто сравнивают с MVS.AX:
MVS.AX с SSO.AXMVS.AX с IJR.AXMVS.AX с ISO.AXMVS.AX с SMLL.AXMVS.AX с VISM.AXMVS.AX с GRNV.AXMVS.AX с MVR.AX
Часто сравнивают с FLOT.AX:
FLOT.AX с MOAT.AXFLOT.AX с BANK.AXFLOT.AX с CETF.AXFLOT.AX с CNEW.AXFLOT.AX с GDX.AXFLOT.AX с GRNV.AXFLOT.AX с HBRD.AX

Доходность на риск

MVS.AX vs. FLOT.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVS.AX
Ранг доходности на риск MVS.AX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVS.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVS.AX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVS.AX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVS.AX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVS.AX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FLOT.AX
Ранг доходности на риск FLOT.AX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOT.AX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT.AX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT.AX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT.AX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT.AX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVS.AX c FLOT.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Small Companies Masters ETF (MVS.AX) и VanEck Australian Floating Rate ETF (FLOT.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MVS.AXFLOT.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
2.39

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.51

-3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.55

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

7.18

-7.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.27

19.49

-19.22

MVS.AX vs. FLOT.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVS.AX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FLOT.AX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVS.AX и FLOT.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MVS.AX и FLOT.AX

Максимальная просадка MVS.AX за все время составила -41.85%, что больше максимальной просадки FLOT.AX в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVS.AX и FLOT.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MVS.AXFLOT.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.85%

-9.44%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.58%

-0.48%

-21.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.58%

-0.84%

-20.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.51%

-1.36%

-24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.76%

0.00%

-15.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-0.18%

-7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.30%

0.18%

+10.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MVS.AX и FLOT.AX

VanEck Small Companies Masters ETF (MVS.AX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с VanEck Australian Floating Rate ETF (FLOT.AX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что MVS.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLOT.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MVS.AXFLOT.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.28%

+4.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

1.08%

+18.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

1.44%

+20.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

1.41%

+16.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

3.16%

+17.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVS.AX и FLOT.AX

Дивидендная доходность MVS.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности FLOT.AX в 3.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOT.AX
VanEck Australian Floating Rate ETF		3.38%4.30%4.56%4.30%1.53%0.92%1.33%2.47%2.02%1.20%0.00%0.00%
MVS.AX
VanEck Small Companies Masters ETF		1.32%1.36%1.78%2.01%2.34%3.08%3.46%3.74%1.68%2.96%2.87%0.25%

Часто задаваемые вопросы

MVS.AX and FLOT.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVS.AX is categorized as Small Cap Blend Equities, while FLOT.AX is Corporate Bonds. MVS.AX tracks VanEck Small Companies Masters Index, while FLOT.AX tracks VanEck Australian Floating Rate Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MVS.AX и FLOT.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор