PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISO.AX с IHWL.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISO.AX с IHWL.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISO.AX (iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF) and IHWL.AX (iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF) are both exchange-traded funds - ISO.AX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index, while IHWL.AX is a Global Equities fund tracking the iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISO.AX returned 5.20%/yr vs 12.38%/yr for IHWL.AX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ISO.AX и IHWL.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF (IHWL.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISO.AX показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у IHWL.AX с доходностью 8.01%. За последние 10 лет акции ISO.AX уступали акциям IHWL.AX по среднегодовой доходности: 5.20% против 12.38% соответственно.

ISO.AX

1 день
-2.58%
1 месяц
-8.27%
6 месяцев
-15.60%
С начала года
-12.24%
1 год
1.27%
3 года*
6.20%
5 лет*
1.36%
10 лет*
5.20%

IHWL.AX

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
6.33%
С начала года
8.01%
1 год
20.04%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISO.AX и IHWL.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISO.AX
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF		-12.24%23.98%6.92%7.36%-18.61%16.08%8.74%20.36%-8.59%19.54%
IHWL.AX
iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF		8.01%17.85%20.95%26.93%-21.57%31.44%7.65%24.82%-8.18%19.90%

Correlation

The correlation between ISO.AX and IHWL.AX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.56

The correlation between ISO.AX and IHWL.AX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF

iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF

Часто сравнивают с ISO.AX:
ISO.AX с SSO.AXISO.AX с IJR.AXISO.AX с MVOL.AXISO.AX с MVS.AXISO.AX с SMLL.AXISO.AX с VISM.AXISO.AX с WDMF.AX
Часто сравнивают с IHWL.AX:
IHWL.AX с AUMF.AXIHWL.AX с ISEC.AXIHWL.AX с BILL.AXIHWL.AX с F100.AXIHWL.AX с HJPN.AXIHWL.AX с OOO.AXIHWL.AX с VDCO.AX

Доходность на риск

ISO.AX vs. IHWL.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISO.AX
Ранг доходности на риск ISO.AX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISO.AX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISO.AX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IHWL.AX
Ранг доходности на риск IHWL.AX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHWL.AX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHWL.AX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHWL.AX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHWL.AX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHWL.AX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISO.AX c IHWL.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) и iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF (IHWL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISO.AXIHWL.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.38

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.98

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.89

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.14

7.98

-7.84

ISO.AX vs. IHWL.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISO.AX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа IHWL.AX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISO.AX и IHWL.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISO.AX и IHWL.AX

Максимальная просадка ISO.AX за все время составила -42.99%, что больше максимальной просадки IHWL.AX в -39.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISO.AX и IHWL.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISO.AXIHWL.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.99%

-39.03%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-10.16%

-8.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-19.96%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-27.41%

+1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.99%

-39.03%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.58%

-1.30%

-15.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-5.15%

-6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.67%

2.44%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ISO.AX и IHWL.AX

iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF (ISO.AX) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF (IHWL.AX) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что ISO.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHWL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISO.AXIHWL.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

2.78%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

11.53%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

13.91%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.51%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

17.30%

+0.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISO.AX и IHWL.AX

Дивидендная доходность ISO.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности IHWL.AX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHWL.AX
iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) ETF		5.28%0.98%1.11%3.06%0.77%11.16%0.00%0.00%2.35%1.07%0.00%0.00%
ISO.AX
iShares S&P/ASX Small Ordinaries ETF		3.48%1.90%1.83%2.72%8.08%6.81%2.50%7.22%2.14%2.10%1.08%3.26%

Часто задаваемые вопросы

ISO.AX and IHWL.AX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISO.AX is categorized as Small Cap Blend Equities, while IHWL.AX is Global Equities. ISO.AX tracks iShares S&P/ASX Small Ordinaries Index, while IHWL.AX tracks iShares Core MSCI World ex Australia ESG (AUD Hedged) Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISO.AX и IHWL.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор