PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISLN.L с XGDU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISLN.L и XGDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISLN.L и XGDU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC
5.49%147.59%21.12%-0.77%3.39%-12.85%73.13%
XGDU.L
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities
10.77%64.71%26.20%13.45%0.32%-3.91%9.83%

Доходность по периодам

С начала года, ISLN.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у XGDU.L с доходностью 10.77%.


ISLN.L

1 день
2.47%
1 месяц
-13.65%
С начала года
5.49%
6 месяцев
59.59%
1 год
123.18%
3 года*
46.20%
5 лет*
24.78%
10 лет*
17.35%

XGDU.L

1 день
3.30%
1 месяц
-10.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
23.43%
1 год
52.46%
3 года*
33.96%
5 лет*
22.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Silver ETC

Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities

Сравнение комиссий ISLN.L и XGDU.L

ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ISLN.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

XGDU.L
Ранг доходности на риск XGDU.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGDU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGDU.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGDU.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGDU.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGDU.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISLN.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISLN.LXGDU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

1.99

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.46

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.99

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

11.35

-2.00

ISLN.L vs. XGDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISLN.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGDU.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISLN.L и XGDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISLN.LXGDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

1.99

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.32

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

1.12

-0.99

Корреляция

Корреляция между ISLN.L и XGDU.L составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISLN.L и XGDU.L

Ни ISLN.L, ни XGDU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISLN.L и XGDU.L

Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и XGDU.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ISLN.LXGDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.63%

-21.59%

-55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-17.47%

-23.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-21.00%

-19.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.60%

-10.14%

-23.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-7.16%

-47.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

4.61%

+8.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ISLN.L и XGDU.L

iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 18.13% по сравнению с Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) с волатильностью 11.38%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISLN.LXGDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

11.38%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.85%

22.32%

+29.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

26.24%

+27.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

17.03%

+17.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

17.19%

+13.07%