Сравнение ISLN.L с UCG.MI
ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, ISLN.L returned 14.26%/yr vs 34.03%/yr for UCG.MI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и UCG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISLN.L торгуется в USD, в то время как UCG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCG.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у UCG.MI с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям UCG.MI по среднегодовой доходности: 14.26% против 34.03% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 5.80%
- 1 месяц
- -20.59%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 86.37%
- 3 года*
- 41.38%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 14.26%
UCG.MI
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 70.33%
- 5 лет*
- 53.22%
- 10 лет*
- 34.03%
Сравнение доходности по годам ISLN.L и UCG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -5.58% | 147.62% | 21.10% | -0.76% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.36% | -8.76% | 3.66% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.26% | 119.11% | 59.43% | 101.17% | -1.90% | 65.36% | -35.50% | 31.65% | -38.41% | 158.96% |
Correlation
The correlation between ISLN.L and UCG.MI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.10 |
Over the past year, ISLN.L and UCG.MI have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISLN.L vs. UCG.MI — Ранг доходности на риск
ISLN.L
UCG.MI
Сравнение ISLN.L c UCG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISLN.L | UCG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.30 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 3.61 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и UCG.MI
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.69%, что меньше максимальной просадки UCG.MI в -94.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и UCG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISLN.L | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.69% | -94.03% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.83% | -26.80% | -17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.83% | -26.80% | -17.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.83% | -50.48% | +6.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -69.19% | +25.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -7.29% | -33.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.73% | -68.09% | +14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.70% | 9.62% | +10.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и UCG.MI
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с UniCredit S.p.A. (UCG.MI) с волатильностью 8.74%. Это указывает на то, что ISLN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | UCG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 8.74% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.92% | 26.62% | +28.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.77% | 32.83% | +24.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 37.98% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.08% | 49.20% | -18.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и UCG.MI
ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
ISLN.L and UCG.MI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISLN.L и UCG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор