Сравнение ISLN.L с IAUP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L).
ISLN.L и IAUP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. IAUP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Gold Index. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISLN.L и IAUP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISLN.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 5.49% | 147.59% | 21.12% | -0.77% | 3.39% | -12.85% | 45.85% | 16.35% | -8.76% | 3.68% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 14.28% | 153.95% | 11.53% | 9.39% | -11.06% | -10.31% | 23.60% | 45.64% | -9.60% | 6.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ISLN.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям IAUP.L по среднегодовой доходности: 17.35% против 18.39% соответственно.
ISLN.L
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -13.65%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 59.59%
- 1 год
- 123.18%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 24.78%
- 10 лет*
- 17.35%
IAUP.L
- 1 день
- 8.19%
- 1 месяц
- -13.69%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 27.43%
- 1 год
- 112.23%
- 3 года*
- 46.64%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 18.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISLN.L и IAUP.L
ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Доходность на риск
ISLN.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
ISLN.L
IAUP.L
Сравнение ISLN.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISLN.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.27 | 2.54 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.81 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.01 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 13.94 | -4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISLN.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.54 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.11 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ISLN.L и IAUP.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISLN.L и IAUP.L
Ни ISLN.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISLN.L и IAUP.L
Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, примерно равная максимальной просадке IAUP.L в -79.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и IAUP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISLN.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.63% | -79.95% | +3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.67% | -28.57% | -12.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.67% | -45.07% | +4.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.90% | -51.26% | +8.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.60% | -14.59% | -19.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -49.89% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.06% | 8.22% | +4.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISLN.L и IAUP.L
iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеют волатильность 18.13% и 18.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISLN.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.13% | 18.46% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.85% | 35.85% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 44.04% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.27% | 34.68% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.26% | 34.66% | -4.40% |