PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISLN.L с IAUP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISLN.L и IAUP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISLN.L и IAUP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISLN.L
iShares Physical Silver ETC
5.49%147.59%21.12%-0.77%3.39%-12.85%45.85%16.35%-8.76%3.68%
IAUP.L
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc
14.28%153.95%11.53%9.39%-11.06%-10.31%23.60%45.64%-9.60%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, ISLN.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у IAUP.L с доходностью 14.28%. За последние 10 лет акции ISLN.L уступали акциям IAUP.L по среднегодовой доходности: 17.35% против 18.39% соответственно.


ISLN.L

1 день
2.47%
1 месяц
-13.65%
С начала года
5.49%
6 месяцев
59.59%
1 год
123.18%
3 года*
46.20%
5 лет*
24.78%
10 лет*
17.35%

IAUP.L

1 день
8.19%
1 месяц
-13.69%
С начала года
14.28%
6 месяцев
27.43%
1 год
112.23%
3 года*
46.64%
5 лет*
25.33%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Physical Silver ETC

iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий ISLN.L и IAUP.L

ISLN.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAUP.L в 0.55%.


Доходность на риск

ISLN.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISLN.L
Ранг доходности на риск ISLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISLN.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISLN.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISLN.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISLN.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IAUP.L
Ранг доходности на риск IAUP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAUP.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAUP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAUP.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAUP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISLN.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISLN.LIAUP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.54

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.81

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.01

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

13.94

-4.58

ISLN.L vs. IAUP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISLN.L на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAUP.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISLN.L и IAUP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISLN.LIAUP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.54

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.11

+0.01

Корреляция

Корреляция между ISLN.L и IAUP.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISLN.L и IAUP.L

Ни ISLN.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISLN.L и IAUP.L

Максимальная просадка ISLN.L за все время составила -76.63%, примерно равная максимальной просадке IAUP.L в -79.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISLN.L и IAUP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ISLN.LIAUP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.63%

-79.95%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.67%

-28.57%

-12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.67%

-45.07%

+4.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.90%

-51.26%

+8.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.60%

-14.59%

-19.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-49.89%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.06%

8.22%

+4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ISLN.L и IAUP.L

iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) имеют волатильность 18.13% и 18.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISLN.LIAUP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.13%

18.46%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.85%

35.85%

+16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.87%

44.04%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.27%

34.68%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.26%

34.66%

-4.40%