Сравнение ISJIX с IMCDX
ISJIX (Voya Index Solution 2045 Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - ISJIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISJIX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности ISJIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISJIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.23%
- 6 месяцев
- 10.11%
- С начала года
- 10.11%
- 1 год
- 20.47%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 11.48%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISJIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISJIX Voya Index Solution 2045 Portfolio | 10.11% | 20.10% | 14.77% | 19.80% | -18.06% | 17.91% | 15.81% | 24.83% | -8.15% | 20.49% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between ISJIX and IMCDX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISJIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
ISJIX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISJIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2045 Portfolio (ISJIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISJIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISJIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISJIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISJIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISJIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.63% | — | — |
Сравнение комиссий ISJIX и IMCDX
ISJIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISJIX и IMCDX
Дивидендная доходность ISJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
ISJIX Voya Index Solution 2045 Portfolio | 1.69% | 1.86% | 0.43% | 9.33% | 15.84% | 5.67% | 4.95% | 5.81% | 4.56% | 4.05% | 11.08% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
ISJIX and IMCDX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISJIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор