PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISHIX с JMABX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISHIX с JMABX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISHIX (Federated Hermes Corporate Bond Fund) and JMABX (John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio) are both Corporate Bonds funds. Over the past 5 years, ISHIX returned 0.30%/yr vs 1.21%/yr for JMABX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ISHIX charges 0.86%/yr vs 0.00%/yr for JMABX.

Доходность

Сравнение доходности ISHIX и JMABX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISHIX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JMABX с доходностью 0.61%.

ISHIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.32%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.10%
1 год
4.82%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.30%
10 лет*
2.74%

JMABX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
6.22%
3 года*
6.26%
5 лет*
1.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISHIX и JMABX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		-0.19%6.94%2.06%7.72%-14.64%-0.07%8.83%4.06%
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		0.61%8.88%4.42%8.05%-15.50%0.33%7.74%2.72%

Correlation

The correlation between ISHIX and JMABX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ISHIX and JMABX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Corporate Bond Fund

John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio

Часто сравнивают с ISHIX:
ISHIX с MIFIXISHIX с FIIFXISHIX с IDMIXISHIX с SMARXISHIX с VICSXISHIX с VSTBXISHIX с FGSAX
Часто сравнивают с JMABX:
JMABX с LKFIXJMABX с IDMIXJMABX с VSCSXJMABX с PBBBXJMABX с MIFIXJMABX с VSTBXJMABX с BDJ

Доходность на риск

ISHIX vs. JMABX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISHIX
Ранг доходности на риск ISHIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISHIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISHIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISHIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISHIX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISHIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
JMABX
Ранг доходности на риск JMABX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMABX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMABX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMABX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMABX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMABX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISHIX c JMABX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISHIXJMABXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.90

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.02

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

2.38

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.11

8.54

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISHIX vs. JMABX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISHIX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMABX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISHIX и JMABX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISHIXJMABXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.22

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.37

+0.85

Просадки

Сравнение просадок ISHIX и JMABX

Максимальная просадка ISHIX за все время составила -21.10%, примерно равная максимальной просадке JMABX в -21.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISHIX и JMABX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISHIXJMABXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.10%

-21.48%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-2.89%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.32%

-5.71%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.00%

-21.48%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-0.86%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-6.18%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.80%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ISHIX и JMABX

Federated Hermes Corporate Bond Fund (ISHIX) и John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio (JMABX) имеют волатильность 1.16% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISHIXJMABXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

1.21%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.57%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.60%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

5.54%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

5.88%

-0.72%

Сравнение комиссий ISHIX и JMABX

ISHIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии JMABX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISHIX и JMABX

Дивидендная доходность ISHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности JMABX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISHIX
Federated Hermes Corporate Bond Fund		3.43%3.34%3.26%3.45%3.63%3.16%3.15%3.62%3.72%3.92%4.12%5.59%
JMABX
John Hancock Managed Account Shares Investment-Grade Corporate Bond Portfolio		5.63%5.59%5.26%3.59%3.28%3.99%2.74%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISHIX and JMABX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMABX has higher volatility (1.21%) compared to ISHIX (1.16%). In terms of maximum drawdown, ISHIX dropped -21.10% vs JMABX's -21.48%.

JMABX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISHIX и JMABX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор