Сравнение ISFU.L с LCPE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L).

ISFU.L и LCPE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. LCPE.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и LCPE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и LCPE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	4.24%	35.25%	7.52%	13.76%	-6.04%	15.95%	-8.61%	21.31%	-14.02%	23.72%
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS	7.70%	27.46%	-4.16%	17.22%	-9.11%	14.02%	11.77%	16.46%	-7.54%	19.40%

Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как LCPE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у LCPE.L с доходностью 7.70%.

ISFU.L

1 день: 2.56%

1 месяц: -3.79%

С начала года: 4.24%

6 месяцев: 10.25%

1 год: 28.01%

3 года*: 17.55%

5 лет*: 12.07%

10 лет*: —

LCPE.L

1 день: 0.09%

1 месяц: -1.91%

С начала года: 7.70%

6 месяцев: 14.02%

1 год: 27.16%

3 года*: 13.38%

5 лет*: 8.32%

10 лет*: 8.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Название символа

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

Часто сравнивают с ISFU.L:

ISFU.L с ANDR.VI ISFU.L с NG.L ISFU.L с IUKD.L ISFU.L с VEA ISFU.L с XAUUSD=X ISFU.L с TDGB.L ISFU.L с SSEZY

Часто сравнивают с LCPE.L:

LCPE.L с VOO LCPE.L с EDIV.L LCPE.L с WDEP.L LCPE.L с EMID.L LCPE.L с HDEU.L LCPE.L с PRUK.L LCPE.L с XEUM.L

Сравнение комиссий ISFU.L и LCPE.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии LCPE.L в 0.65%.

LCPE.L

Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS

ISFU.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

ISFU.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISFU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCPE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISFU.L	LCPE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.68	1.74	-0.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.12	2.16	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.33	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	2.32	+0.04
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.20	10.56	-0.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. LCPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCPE.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и LCPE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISFU.L	LCPE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.68	1.74	-0.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.71	+0.01
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.83	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.64	-0.12

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и LCPE.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и LCPE.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как LCPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	2.93%	3.01%	3.80%	3.80%	3.78%	3.85%	2.91%	4.33%	4.61%	3.81%	0.72%
LCPE.L Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и LCPE.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки LCPE.L в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и LCPE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISFU.L	LCPE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-42.59%	-27.05%	-15.54%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.27%	-8.37%	-3.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.05%	-12.39%	-13.66%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-27.05%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-5.64%	-1.95%	-3.69%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.39%	-3.61%	-2.78%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.76%	2.37%	+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и LCPE.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays Cape Europe Sector Value TR UCITS (LCPE.L) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISFU.L	LCPE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.15%	4.24%	+1.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.97%	9.23%	+0.74%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.57%	16.30%	+0.27%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.72%	23.65%	-6.93%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.08%	26.26%	-8.18%

Сравнение ISFU.L с LCPE.L

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и LCPE.L

Сравнение доходности по годам ISFU.L и LCPE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISFU.L

LCPE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISFU.L и LCPE.L

Доходность на риск

ISFU.L vs. LCPE.L — Ранг доходности на риск

ISFU.L

LCPE.L

Сравнение ISFU.L c LCPE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISFU.L vs. LCPE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и LCPE.L

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и LCPE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и LCPE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)