PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с FLXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с FLXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L).

ISFU.L и FLXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. FLXD.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Фонд был запущен 6 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и FLXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и FLXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%7.86%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		8.57%41.42%6.70%14.99%-5.10%9.54%4.59%18.36%-16.24%-0.99%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как FLXD.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLXD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у FLXD.L с доходностью 8.57%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

FLXD.L

1 день
0.89%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.57%
6 месяцев
12.62%
1 год
30.88%
3 года*
22.29%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Franklin European Quality Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с IUKD.LISFU.L с VEAISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с TDGB.LISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с FLXD.L:
FLXD.L с TDGB.LFLXD.L с XSTC.LFLXD.L с LDEG.LFLXD.L с EQDS.LFLXD.L с S7XP.LFLXD.L с VUAG.LFLXD.L с IDVY.L

Сравнение комиссий ISFU.L и FLXD.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FLXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Доходность на риск

ISFU.L vs. FLXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FLXD.L
Ранг доходности на риск FLXD.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLXD.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLXD.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLXD.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLXD.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c FLXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LFLXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

2.16

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.75

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.04

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

15.33

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. FLXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXD.L равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и FLXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LFLXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и FLXD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и FLXD.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FLXD.L в 4.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
FLXD.L
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF		4.35%4.90%5.18%5.75%5.87%5.51%3.90%1.53%1.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и FLXD.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки FLXD.L в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и FLXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LFLXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-29.71%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-7.39%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-11.76%

-14.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

0.00%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.19%

-2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.44%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и FLXD.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.L) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LFLXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.06%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.98%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

14.25%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

14.22%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.60%

+2.48%