Сравнение ISFU.L с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
ISFU.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISFU.L и CNDX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISFU.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 4.24% | 35.25% | 7.52% | 13.76% | -6.04% | 15.95% | -8.61% | 21.31% | -14.02% | 23.72% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | -5.13% | 19.75% | 26.45% | 56.31% | -33.45% | 27.96% | 48.33% | 38.07% | -1.03% | 32.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.13%.
ISFU.L
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 28.01%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- 23.05%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISFU.L и CNDX.L
ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Доходность на риск
ISFU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
ISFU.L
CNDX.L
Сравнение ISFU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISFU.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 1.83 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.26 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 12.14 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISFU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.24 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 1.03 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ISFU.L и CNDX.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFU.L и CNDX.L
Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFU.L iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) | 2.93% | 3.01% | 3.80% | 3.80% | 3.78% | 3.85% | 2.91% | 4.33% | 4.61% | 3.81% | 0.72% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок ISFU.L и CNDX.L
Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и CNDX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISFU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.59% | -35.17% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -12.06% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.05% | -35.17% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | -7.55% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -5.35% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.95% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFU.L и CNDX.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) имеют волатильность 6.15% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISFU.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.11% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 11.94% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.57% | 19.67% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.86% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 20.01% | -1.93% |