PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISEU.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEU.L с ISAC.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISEU.L returned 10.42%/yr vs 12.38%/yr for ISAC.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.

Доходность

Сравнение доходности ISEU.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEU.L показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции ISEU.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.38% соответственно.

ISEU.L

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.06%
С начала года
5.40%
6 месяцев
8.70%
1 год
16.60%
3 года*
16.37%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.42%

ISAC.L

1 день
-1.54%
1 месяц
0.93%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.98%
1 год
26.38%
3 года*
20.54%
5 лет*
11.04%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEU.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		5.40%35.20%2.21%19.49%-13.72%15.83%5.72%23.55%-14.36%26.22%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.82%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.75%-9.73%24.40%

Correlation

The correlation between ISEU.L and ISAC.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2011 г.

0.85

The correlation between ISEU.L and ISAC.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISEU.L и ISAC.L

Секторы
ISEU.L
ISAC.L

Финансовые услуги

23.3%
17.3%

Промышленность

19.7%
9.0%

Здравоохранение

13.1%
7.8%

Технологии

8.6%
33.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
8.5%

Сырьевые материалы

5.6%
2.9%

Энергетика

5.4%
3.6%

Коммунальные услуги

5.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.6%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Финансовые услуги

ISEU.L
23.3%
ISAC.L
17.3%

Промышленность

ISEU.L
19.7%
ISAC.L
9.0%

Здравоохранение

ISEU.L
13.1%
ISAC.L
7.8%

Технологии

ISEU.L
8.6%
ISAC.L
33.9%

Потребительский защитный сектор

ISEU.L
8.4%
ISAC.L
4.4%

Потребительский циклический сектор

ISEU.L
6.3%
ISAC.L
8.5%

Сырьевые материалы

ISEU.L
5.6%
ISAC.L
2.9%

Энергетика

ISEU.L
5.4%
ISAC.L
3.6%

Коммунальные услуги

ISEU.L
5.1%
ISAC.L
2.2%

Коммуникационные услуги

ISEU.L
3.7%
ISAC.L
8.6%

Недвижимость

ISEU.L
0.8%
ISAC.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISEU.L:
ISEU.L с ISX5.LISEU.L с EMMISEU.L с MJMT.DEISEU.L с VEUR.LISEU.L с QQQISEU.L с CSPX.LISEU.L с ^GSPC
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L

Доходность на риск

ISEU.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEU.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISEU.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.10

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
3.11

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.38

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.00

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

12.53

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISEU.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEU.L на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEU.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISEU.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.10

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.71

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.77

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.72

-0.46

Просадки

Сравнение просадок ISEU.L и ISAC.L

Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и ISAC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEU.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-33.82%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.77%

-2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-16.56%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.77%

-26.07%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.02%

-33.82%

-2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.25%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.98%

-4.64%

-9.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.10%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEU.L и ISAC.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEU.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

3.89%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.90%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

12.50%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.58%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

15.95%

+1.78%

Сравнение комиссий ISEU.L и ISAC.L

ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEU.L и ISAC.L

Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.57%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%

Часто задаваемые вопросы

ISEU.L and ISAC.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISAC.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

ISEU.L is categorized as Europe Equities, while ISAC.L is Global Equities. ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор