Сравнение ISEIX с IMCDX
ISEIX (Voya Index Solution 2035 Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - ISEIX is a Target Retirement Date fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. ISEIX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности ISEIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 8.46%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.81%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISEIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEIX Voya Index Solution 2035 Portfolio | 8.46% | 17.22% | 12.10% | 17.23% | -17.65% | 14.21% | 14.44% | 22.54% | -6.85% | 18.66% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between ISEIX and IMCDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
ISEIX
IMCDX
Сравнение ISEIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Index Solution 2035 Portfolio (ISEIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISEIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISEIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISEIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.31% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.43% | — | — |
Сравнение комиссий ISEIX и IMCDX
ISEIX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEIX и IMCDX
Дивидендная доходность ISEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
ISEIX Voya Index Solution 2035 Portfolio | 2.21% | 2.40% | 1.05% | 8.17% | 13.88% | 6.18% | 4.93% | 5.45% | 4.55% | 3.93% | 11.53% | 13.34% |
Часто задаваемые вопросы
ISEIX and IMCDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISEIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор