PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISEC.AX с AUMF.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISEC.AX с AUMF.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISEC.AX (iShares Enhanced Cash ETF) and AUMF.AX (iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF) are both exchange-traded funds - ISEC.AX is a Money Market fund tracking the iShares Enhanced Cash Index, while AUMF.AX is a Multi-factor fund tracking the MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISEC.AX returned 3.28%/yr vs 7.15%/yr for AUMF.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ISEC.AX и AUMF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares Enhanced Cash ETF (ISEC.AX) и iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISEC.AX показывает доходность 1.94%, что значительно выше, чем у AUMF.AX с доходностью -2.86%.

ISEC.AX

1 день
0.02%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
1.75%
С начала года
1.94%
1 год
3.79%
3 года*
4.37%
5 лет*
3.28%
10 лет*
—

AUMF.AX

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.30%
6 месяцев
-2.93%
С начала года
-2.86%
1 год
2.04%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISEC.AX и AUMF.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISEC.AX
iShares Enhanced Cash ETF		1.94%4.40%4.74%4.06%1.29%0.08%0.63%1.77%2.05%1.24%
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		-2.86%17.56%14.19%9.25%-1.17%10.50%2.60%24.02%-4.06%9.47%

Correlation

The correlation between ISEC.AX and AUMF.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Enhanced Cash ETF

iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF

Часто сравнивают с ISEC.AX:
ISEC.AX с MVOL.AXISEC.AX с WVOL.AXISEC.AX с GLIN.AXISEC.AX с IHWL.AXISEC.AX с ILB.AXISEC.AX с IOZ.AXISEC.AX с WDMF.AX
Часто сравнивают с AUMF.AX:
AUMF.AX с BILL.AXAUMF.AX с GLIN.AXAUMF.AX с IEM.AXAUMF.AX с IHWL.AXAUMF.AX с ILB.AXAUMF.AX с ILC.AXAUMF.AX с MVOL.AX

Доходность на риск

ISEC.AX vs. AUMF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISEC.AX
Ранг доходности на риск ISEC.AX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEC.AX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEC.AX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEC.AX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEC.AX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEC.AX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AUMF.AX
Ранг доходности на риск AUMF.AX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMF.AX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMF.AX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISEC.AX c AUMF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Enhanced Cash ETF (ISEC.AX) и iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISEC.AXAUMF.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.59
0.15

+3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.05
0.30

+4.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.74

1.04

+1.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.83

0.19

+9.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.27

0.45

+29.83

ISEC.AX vs. AUMF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISEC.AX на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа AUMF.AX равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISEC.AX и AUMF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISEC.AX и AUMF.AX

Максимальная просадка ISEC.AX за все время составила -0.38%, что меньше максимальной просадки AUMF.AX в -36.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEC.AX и AUMF.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISEC.AXAUMF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.38%

-36.93%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.38%

-10.47%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.38%

-10.47%

+10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.38%

-16.05%

+15.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.90%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-3.86%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

4.49%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ISEC.AX и AUMF.AX

Текущая волатильность для iShares Enhanced Cash ETF (ISEC.AX) составляет 0.09%, в то время как у iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF (AUMF.AX) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что ISEC.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUMF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISEC.AXAUMF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

2.86%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.78%

11.24%

-10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

13.37%

-12.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.72%

13.08%

-12.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.57%

14.11%

-13.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISEC.AX и AUMF.AX

Дивидендная доходность ISEC.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности AUMF.AX в 1.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AUMF.AX
iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF		1.46%2.80%3.34%4.69%6.09%2.52%2.71%4.45%8.24%0.00%
ISEC.AX
iShares Enhanced Cash ETF		3.75%4.32%4.55%3.93%1.05%0.13%0.57%1.68%1.96%0.88%

Часто задаваемые вопросы

ISEC.AX and AUMF.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISEC.AX is categorized as Money Market, while AUMF.AX is Multi-factor. ISEC.AX tracks iShares Enhanced Cash Index, while AUMF.AX tracks MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor (AUD) GROSS Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISEC.AX и AUMF.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор