Сравнение ISDW.L с XDEB.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).

ISDW.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и XDEB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и XDEB.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.51%	19.35%	5.72%	23.61%	-11.80%	21.40%	8.33%	21.16%	-9.55%	19.36%
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	0.29%	11.21%	11.13%	6.84%	-9.59%	14.95%	2.07%	23.31%	-2.41%	17.21%

Разные валюты инструментов

ISDW.L торгуется в USD, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции ISDW.L превзошли акции XDEB.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 7.48% соответственно.

ISDW.L

1 день: 2.59%

1 месяц: -3.43%

С начала года: 1.51%

6 месяцев: 5.54%

1 год: 25.79%

3 года*: 13.43%

5 лет*: 9.77%

10 лет*: 10.00%

XDEB.L

1 день: 0.87%

1 месяц: -3.76%

С начала года: 0.34%

6 месяцев: 0.24%

1 год: 2.90%

3 года*: 9.45%

5 лет*: 6.14%

10 лет*: 7.48%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI World Islamic UCITS

Название символа

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с ISDW.L:

ISDW.L с IGDA.L ISDW.L с SPUS ISDW.L с SPWO ISDW.L с ISDU.L ISDW.L с VUAG.L ISDW.L с VWRD.L ISDW.L с IVV

Часто сравнивают с XDEB.L:

XDEB.L с MVUS.L XDEB.L с XDEM.L XDEB.L с SWDA.L XDEB.L с XDEQ.L XDEB.L с VHYL.AS XDEB.L с AVGC.L XDEB.L с VWRA.L

Сравнение комиссий ISDW.L и XDEB.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.

ISDW.L

iShares MSCI World Islamic UCITS

XDEB.L

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Доходность на риск

ISDW.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISDW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

XDEB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ISDW.L	XDEB.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	0.24	+1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.23	0.40	+1.83
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.32	1.06	+0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.94	0.35	+2.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.89	1.43	+10.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа XDEB.L равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и XDEB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ISDW.L	XDEB.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.61	0.24	+1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.63	0.56	+0.06
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.63	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.40	0.63	-0.23

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и XDEB.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и XDEB.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как XDEB.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
ISDW.L iShares MSCI World Islamic UCITS	1.09%	1.11%	1.38%	1.56%	2.02%	1.47%	1.38%	1.80%	1.87%	1.54%	1.70%	1.77%
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и XDEB.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и XDEB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	ISDW.L	XDEB.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.87%	-19.61%	-25.26%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.42%	-6.59%	-4.83%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.76%	-10.19%	-12.57%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.77%	-19.61%	-14.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.29%	-3.10%	-1.19%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.31%	-3.49%	-1.82%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.14%	1.98%	+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и XDEB.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ISDW.L	XDEB.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.05%	3.19%	+1.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.92%	5.91%	+4.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.96%	11.84%	+4.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.61%	10.91%	+4.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.60%	11.87%	+3.73%

Сравнение ISDW.L с XDEB.L

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и XDEB.L

Сравнение доходности по годам ISDW.L и XDEB.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

ISDW.L

XDEB.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ISDW.L и XDEB.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск

ISDW.L

XDEB.L

Сравнение ISDW.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ISDW.L vs. XDEB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и XDEB.L

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и XDEB.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и XDEB.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)