PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISDW.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDW.L с LGGL.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - ISDW.L tracks the MSCI World Islamic Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISDW.L returned 11.11%/yr vs 11.55%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ISDW.L charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 14.31%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.50%.

ISDW.L

1 день
1.39%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
11.73%
С начала года
14.31%
1 год
25.86%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.51%
Всё время*
6.86%

LGGL.L

1 день
0.37%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
9.11%
С начала года
9.50%
1 год
19.99%
3 года*
18.65%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—
Всё время*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDW.L и LGGL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		14.31%19.35%5.72%23.59%-11.79%21.40%8.33%21.14%-8.31%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.50%21.18%19.20%25.02%-18.03%21.94%16.35%26.98%-7.73%

Correlation

The correlation between ISDW.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.93

The correlation between ISDW.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDW.L и LGGL.L

Секторы
ISDW.L
LGGL.L

Технологии

45.0%
31.2%

Промышленность

13.4%
10.9%

Здравоохранение

12.0%
9.1%

Энергетика

9.7%
3.4%

Сырьевые материалы

8.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

3.3%
5.0%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

0.4%
8.6%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Финансовые услуги

0.0%
15.9%

Технологии

ISDW.L
45.0%
LGGL.L
31.2%

Промышленность

ISDW.L
13.4%
LGGL.L
10.9%

Здравоохранение

ISDW.L
12.0%
LGGL.L
9.1%

Энергетика

ISDW.L
9.7%
LGGL.L
3.4%

Сырьевые материалы

ISDW.L
8.6%
LGGL.L
3.0%

Потребительский циклический сектор

ISDW.L
6.7%
LGGL.L
9.1%

Потребительский защитный сектор

ISDW.L
3.3%
LGGL.L
5.0%

Коммунальные услуги

ISDW.L
0.8%
LGGL.L
2.3%

Коммуникационные услуги

ISDW.L
0.4%
LGGL.L
8.6%

Недвижимость

ISDW.L
0.2%
LGGL.L
1.7%

Финансовые услуги

ISDW.L
0.0%
LGGL.L
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с ISDU.LISDW.L с SPWOISDW.L с ISWD.LISDW.L с UMMAISDW.L с ISDE.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с RTWO.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDW.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.62

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.47

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.36

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

9.73

+1.01

ISDW.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и LGGL.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки LGGL.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDW.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-33.89%

-15.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-8.42%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-17.79%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-25.76%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.80%

-3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.90%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и LGGL.L

iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDW.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

3.02%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

9.83%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

12.30%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

15.61%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

17.09%

-1.44%

Сравнение комиссий ISDW.L и LGGL.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и LGGL.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как LGGL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		0.99%1.11%1.38%1.56%2.03%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDW.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ISDW.L.

ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.30% for ISDW.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDW.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор