PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDW.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDW.L с ISAC.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).

ISDW.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDW.L и ISAC.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.51%19.35%5.72%23.61%-11.80%21.40%8.33%21.16%-9.55%19.36%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		-1.59%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-9.73%24.39%

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ISAC.L с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции ISDW.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 10.00% против 11.61% соответственно.

ISDW.L

1 день
2.59%
1 месяц
-3.43%
С начала года
1.51%
6 месяцев
5.54%
1 год
25.79%
3 года*
13.43%
5 лет*
9.77%
10 лет*
10.00%

ISAC.L

1 день
2.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
1.99%
1 год
22.01%
3 года*
17.57%
5 лет*
9.82%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с SPWOISDW.L с ISDU.LISDW.L с VUAG.LISDW.L с VWRD.LISDW.L с IVV
Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с VOOISAC.L с SWDA.LISAC.L с SWRD.L

Сравнение комиссий ISDW.L и ISAC.L

ISDW.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.

ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ISDW.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDW.LISAC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.41

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

1.97

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.44

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.89

9.75

+2.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDW.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISAC.L равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDW.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.70

-0.30

Корреляция

Корреляция между ISDW.L и ISAC.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и ISAC.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		1.09%1.11%1.38%1.56%2.02%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и ISAC.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -44.87%, что больше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и ISAC.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDW.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.87%

-33.82%

-11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.42%

-11.58%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-26.07%

+3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.77%

-33.82%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-5.55%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.31%

-4.74%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.21%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.05%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDW.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.71%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.25%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

15.59%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

15.47%

+0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

15.88%

-0.28%