PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с JREM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с JREM.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and JREM.L (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)) are both Emerging Markets Equities funds. ISDE.L is passively managed, while JREM.L is actively managed. Over the past 5 years, ISDE.L returned 13.25%/yr vs 7.20%/yr for JREM.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.30%/yr for JREM.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и JREM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 62.43%, что значительно выше, чем у JREM.L с доходностью 28.23%.

ISDE.L

1 день
2.67%
1 месяц
3.83%
С начала года
62.43%
6 месяцев
64.60%
1 год
100.96%
3 года*
32.42%
5 лет*
13.25%
10 лет*
13.80%

JREM.L

1 день
1.13%
1 месяц
-0.06%
С начала года
28.23%
6 месяцев
29.33%
1 год
49.45%
3 года*
23.99%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и JREM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		62.43%39.00%-3.54%14.04%-22.75%2.66%22.18%19.37%-5.27%
JREM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)		28.23%34.67%6.61%8.00%-21.37%-2.64%20.39%19.33%-3.68%

Correlation

The correlation between ISDE.L and JREM.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2018 г.

0.89

The correlation between ISDE.L and JREM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и JREM.L

Секторы
ISDE.L
JREM.L

Технологии

57.1%
37.5%

Сырьевые материалы

10.8%
5.9%

Энергетика

7.8%
4.5%

Промышленность

6.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

5.2%
10.7%

Здравоохранение

3.6%
2.7%

Финансовые услуги

3.1%
20.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.5%

Коммунальные услуги

1.8%
1.6%

Недвижимость

0.8%
0.4%

Коммуникационные услуги

0.7%
7.3%

Технологии

ISDE.L
57.1%
JREM.L
37.5%

Сырьевые материалы

ISDE.L
10.8%
JREM.L
5.9%

Энергетика

ISDE.L
7.8%
JREM.L
4.5%

Промышленность

ISDE.L
6.8%
JREM.L
6.8%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.2%
JREM.L
10.7%

Здравоохранение

ISDE.L
3.6%
JREM.L
2.7%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.1%
JREM.L
20.3%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
2.5%
JREM.L
2.5%

Коммунальные услуги

ISDE.L
1.8%
JREM.L
1.6%

Недвижимость

ISDE.L
0.8%
JREM.L
0.4%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.7%
JREM.L
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с ESEM.LISDE.L с ISDW.LISDE.L с NDIA.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с LEML.LISDE.L с JRDM.L
Часто сравнивают с JREM.L:
JREM.L с JEPQ.LJREM.L с JEQP.LJREM.L с JEIP.LJREM.L с PRAM.LJREM.L с DEMS.LJREM.L с EMXC.LJREM.L с HDEM.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. JREM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JREM.L
Ранг доходности на риск JREM.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c JREM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDE.LJREM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.29

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.96

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.42

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.04

3.94

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.67

13.47

+11.20

ISDE.L vs. JREM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа JREM.L равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и JREM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и JREM.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки JREM.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и JREM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LJREM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.53%

-41.84%

-23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-12.50%

-1.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-16.51%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.16%

-38.59%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-4.10%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.81%

-15.25%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.66%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и JREM.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 13.22% по сравнению с JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc) (JREM.L) с волатильностью 9.71%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JREM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LJREM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.22%

9.71%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.23%

19.47%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.36%

21.53%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

19.43%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

20.66%

-0.56%

Сравнение комиссий ISDE.L и JREM.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JREM.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и JREM.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как JREM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.06%1.06%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%
JREM.L
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and JREM.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JREM.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREM.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.30% for JREM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и JREM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор