Сравнение ISDE.L с IDTW.L
ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ISDE.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Islamic Index, while IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISDE.L returned 10.80%/yr vs 19.92%/yr for IDTW.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.74%/yr for IDTW.L.
Доходность
Сравнение доходности ISDE.L и IDTW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISDE.L показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у IDTW.L с доходностью 51.77%. За последние 10 лет акции ISDE.L уступали акциям IDTW.L по среднегодовой доходности: 10.80% против 19.92% соответственно.
ISDE.L
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- -15.35%
- 6 месяцев
- 28.14%
- С начала года
- 38.21%
- 1 год
- 66.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.80%
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
Сравнение доходности по годам ISDE.L и IDTW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 38.21% | 39.00% | -3.54% | 14.04% | -22.75% | 2.66% | 22.18% | 19.37% | -17.23% | 41.70% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 34.35% | 34.44% | -9.12% | 28.06% |
Correlation
The correlation between ISDE.L and IDTW.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.71 |
The correlation between ISDE.L and IDTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISDE.L vs. IDTW.L — Ранг доходности на риск
ISDE.L
IDTW.L
Сравнение ISDE.L c IDTW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISDE.L | IDTW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.05 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.95 | 16.48 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISDE.L и IDTW.L
Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -65.53%, что больше максимальной просадки IDTW.L в -60.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и IDTW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISDE.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.53% | -60.07% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.56% | -14.46% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -28.24% | +6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.16% | -40.98% | +8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.64% | -40.98% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -14.46% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.77% | -12.59% | -10.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 4.44% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISDE.L и IDTW.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 14.06% по сравнению с iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISDE.L | IDTW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.06% | 12.06% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 24.76% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.85% | 28.27% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.61% | 23.97% | -3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.41% | -2.05% |
Сравнение комиссий ISDE.L и IDTW.L
ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IDTW.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISDE.L и IDTW.L
Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IDTW.L в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
ISDE.L iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.25% | 1.06% | 2.51% | 2.77% | 2.10% | 1.79% | 0.98% | 1.55% | 1.64% | 1.02% | 1.07% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
ISDE.L and IDTW.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTW.L is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTW.L is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.
ISDE.L is categorized as Emerging Markets Equities, while IDTW.L is Technology Equities. ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD). Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.74% for IDTW.L.
Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и IDTW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор