Сравнение ISCIX с QILGX
ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and QILGX (Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - ISCIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA SMID Cap Index, while QILGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.39%/yr vs 19.32%/yr for QILGX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISCIX charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for QILGX.
Доходность
Сравнение доходности ISCIX и QILGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCIX показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у QILGX с доходностью 4.71%. За последние 10 лет акции ISCIX уступали акциям QILGX по среднегодовой доходности: 10.39% против 19.32% соответственно.
ISCIX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.27%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 8.45%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 10.39%
- Всё время*
- 6.19%
QILGX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 4.71%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 24.13%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 19.32%
- Всё время*
- 12.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ISCIX и QILGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 8.45% | 34.34% | 5.73% | 12.85% | -23.42% | 6.25% | 31.54% | 32.03% | -18.74% | 34.98% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 4.71% | 19.46% | 40.83% | 39.63% | -24.86% | 30.46% | 38.39% | 32.01% | 1.52% | 25.42% |
Correlation
The correlation between ISCIX and QILGX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.72 |
Over the past year, the correlation between ISCIX and QILGX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCIX vs. QILGX — Ранг доходности на риск
ISCIX
QILGX
Сравнение ISCIX c QILGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISCIX | QILGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.88 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.20 | 2.67 | +1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISCIX и QILGX
Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что больше максимальной просадки QILGX в -53.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и QILGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCIX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -53.48% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -15.55% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -24.71% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -30.05% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -31.68% | -8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -4.59% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -8.93% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.14% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCIX и QILGX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund (QILGX) имеют волатильность 5.32% и 5.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCIX | QILGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.57% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.85% | 13.82% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 17.53% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.27% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 21.29% | -4.24% |
Сравнение комиссий ISCIX и QILGX
ISCIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QILGX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCIX и QILGX
Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности QILGX в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 6.87% | 7.45% | 0.00% | 1.05% | 1.04% | 7.82% | 5.64% | 4.97% | 15.45% | 6.38% | 0.90% | 12.28% |
QILGX Federated Hermes MDT Large Cap Growth Fund | 2.95% | 3.09% | 6.60% | 1.47% | 13.57% | 19.44% | 7.47% | 5.07% | 10.33% | 7.40% | 0.55% | 11.76% |
Часто задаваемые вопросы
ISCIX and QILGX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QILGX has higher volatility (5.57%) compared to ISCIX (5.32%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs QILGX's -53.48%.
ISCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCIX и QILGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор