Сравнение ISAG.L с XDEV.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and XDEV.L (Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while XDEV.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAG.L returned 7.36%/yr vs 12.07%/yr for XDEV.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.25%/yr for XDEV.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и XDEV.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAG.L торгуется в USD, в то время как XDEV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у XDEV.L с доходностью 28.27%. За последние 10 лет акции ISAG.L уступали акциям XDEV.L по среднегодовой доходности: 7.36% против 12.07% соответственно.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
XDEV.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 24.16%
- С начала года
- 28.27%
- 1 год
- 55.09%
- 3 года*
- 25.89%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам ISAG.L и XDEV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 10.28% | 17.65% | -12.99% | 19.93% |
XDEV.L Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C | 28.27% | 40.36% | 5.01% | 19.23% | -9.79% | 20.57% | -4.03% | 19.16% | -14.37% | 22.56% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and XDEV.L is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2014 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between ISAG.L and XDEV.L has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. XDEV.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
XDEV.L
Сравнение ISAG.L c XDEV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | XDEV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.59 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 6.28 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 22.33 | -17.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и XDEV.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки XDEV.L в -50.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и XDEV.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -50.32% | +13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.73% | -1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -18.80% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -26.72% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -41.02% | +3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.40% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -21.77% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.46% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и XDEV.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у Xtrackers MSCI World Value Factor UCITS ETF 1C (XDEV.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | XDEV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 5.93% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 14.00% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 16.26% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 20.88% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 22.09% | -4.25% |
Сравнение комиссий ISAG.L и XDEV.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDEV.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и XDEV.L
Ни ISAG.L, ни XDEV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and XDEV.L have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for ISAG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while XDEV.L is Global Equities. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while XDEV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: iShares and DWS. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.25% for XDEV.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и XDEV.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор