Сравнение ISAG.L с NXTG.L
ISAG.L (iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc)) and NXTG.L (First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ISAG.L is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while NXTG.L is a Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISAG.L returned 7.36%/yr vs 6.57%/yr for NXTG.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ISAG.L charges 0.55%/yr vs 0.70%/yr for NXTG.L.
Доходность
Сравнение доходности ISAG.L и NXTG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISAG.L торгуется в USD, в то время как NXTG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NXTG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISAG.L показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у NXTG.L с доходностью 32.95%. За последние 10 лет акции ISAG.L превзошли акции NXTG.L по среднегодовой доходности: 7.36% против 6.57% соответственно.
ISAG.L
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.36%
NXTG.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 29.44%
- С начала года
- 32.95%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение доходности по годам ISAG.L и NXTG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAG.L iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | 12.83% | 16.78% | -5.66% | -8.90% | 2.73% | 23.33% | 10.28% | 17.65% | -12.99% | 19.93% |
NXTG.L First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) | 32.95% | 28.23% | 13.05% | 5.58% | -32.47% | 14.83% | 7.36% | 12.68% | -31.77% | 33.75% |
Correlation
The correlation between ISAG.L and NXTG.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ISAG.L and NXTG.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAG.L vs. NXTG.L — Ранг доходности на риск
ISAG.L
NXTG.L
Сравнение ISAG.L c NXTG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) и First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISAG.L | NXTG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.95 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 4.05 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISAG.L и NXTG.L
Максимальная просадка ISAG.L за все время составила -37.16%, что меньше максимальной просадки NXTG.L в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAG.L и NXTG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAG.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | -54.89% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -24.85% | +14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.13% | -32.80% | +13.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.22% | -45.46% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -54.89% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -13.73% | +7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.38% | -26.86% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 11.97% | -8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAG.L и NXTG.L
Текущая волатильность для iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) (ISAG.L) составляет 2.41%, в то время как у First Trust Indxx NextG UCITS ETF USD (Acc) (NXTG.L) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что ISAG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAG.L | NXTG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.71% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 17.05% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 47.07% | -33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 44.56% | -26.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 34.75% | -16.91% |
Сравнение комиссий ISAG.L и NXTG.L
ISAG.L берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии NXTG.L в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAG.L и NXTG.L
Ни ISAG.L, ни NXTG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAG.L and NXTG.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISAG.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISAG.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.70% for NXTG.L.
ISAG.L is categorized as Commodity Producers Equities, while NXTG.L is Technology Equities. ISAG.L tracks S&P Commodity Producers Agribusiness Index NTR, while NXTG.L tracks Indxx 5G & NextG Thematic Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for ISAG.L and 0.70% for NXTG.L.
Подберите оптимальное распределение для ISAG.L и NXTG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор