PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISAC.L с JPLG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с JPLG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - ISAC.L tracks the MSCI ACWI Index while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 11.38%/yr vs 9.24%/yr for JPLG.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и JPLG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у JPLG.L с доходностью 10.50%.

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

JPLG.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
10.50%
6 месяцев
12.24%
1 год
21.78%
3 года*
16.66%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и JPLG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%7.15%
JPLG.L
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		10.50%18.42%10.23%12.69%-10.05%23.54%5.71%6.20%

Correlation

The correlation between ISAC.L and JPLG.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.81

The correlation between ISAC.L and JPLG.L shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и JPLG.L

Секторы
ISAC.L
JPLG.L

Технологии

33.9%
10.7%

Финансовые услуги

17.3%
11.3%

Промышленность

9.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.9%

Здравоохранение

7.8%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
8.4%

Энергетика

3.6%
8.4%

Сырьевые материалы

2.9%
8.1%

Коммунальные услуги

2.2%
9.3%

Недвижимость

1.2%
7.5%

Технологии

ISAC.L
33.9%
JPLG.L
10.7%

Финансовые услуги

ISAC.L
17.3%
JPLG.L
11.3%

Промышленность

ISAC.L
9.0%
JPLG.L
10.5%

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.6%
JPLG.L
5.8%

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
8.5%
JPLG.L
7.9%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
JPLG.L
12.2%

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.4%
JPLG.L
8.4%

Энергетика

ISAC.L
3.6%
JPLG.L
8.4%

Сырьевые материалы

ISAC.L
2.9%
JPLG.L
8.1%

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.2%
JPLG.L
9.3%

Недвижимость

ISAC.L
1.2%
JPLG.L
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с JPLG.L:
JPLG.L с JPGL.DEJPLG.L с IUMF.LJPLG.L с JREG.LJPLG.L с VWRP.LJPLG.L с AVUVJPLG.L с SWDA.LJPLG.L с VWCE.DE

Доходность на риск

ISAC.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPLG.L
Ранг доходности на риск JPLG.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLG.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISAC.LJPLG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.37

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.45

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

3.28

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

12.30

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISAC.L vs. JPLG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLG.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и JPLG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISAC.LJPLG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.37

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.68

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и JPLG.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и JPLG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LJPLG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-35.38%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-6.61%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-12.54%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-21.57%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-4.51%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.77%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и JPLG.L

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LJPLG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.31%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

6.90%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

9.16%

+3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.19%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

15.83%

+0.12%

Сравнение комиссий ISAC.L и JPLG.L

И ISAC.L, и JPLG.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и JPLG.L

Ни ISAC.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and JPLG.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISAC.L and JPLG.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

ISAC.L tracks MSCI ACWI Index, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и JPLG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор