PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISAC.L с ESIE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISAC.L с ESIE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) and ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index (Net), while ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISAC.L returned 10.83%/yr vs 19.85%/yr for ESIE.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ISAC.L charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.L.

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и ESIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISAC.L торгуется в USD, в то время как ESIE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у ESIE.L с доходностью 29.81%.

ISAC.L

1 день
-1.20%
1 месяц
-1.85%
6 месяцев
7.72%
С начала года
9.74%
1 год
21.52%
3 года*
18.41%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.31%

ESIE.L

1 день
1.76%
1 месяц
5.02%
6 месяцев
27.62%
С начала года
29.81%
1 год
43.64%
3 года*
17.88%
5 лет*
19.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и ESIE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)		9.74%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%5.44%
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		29.81%29.26%-11.22%11.59%29.44%25.58%-3.94%

Correlation

The correlation between ISAC.L and ESIE.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.32

The correlation between ISAC.L and ESIE.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISAC.L и ESIE.L

Секторы
ISAC.L
ESIE.L

Технологии

32.8%

-

Финансовые услуги

15.4%

-

Промышленность

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Коммуникационные услуги

8.5%
0.6%

Здравоохранение

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Энергетика

3.8%
99.4%

Сырьевые материалы

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

ISAC.L
32.8%
ESIE.L

-

Финансовые услуги

ISAC.L
15.4%
ESIE.L

-

Промышленность

ISAC.L
10.3%
ESIE.L

-

Потребительский циклический сектор

ISAC.L
9.1%
ESIE.L

-

Коммуникационные услуги

ISAC.L
8.5%
ESIE.L
0.6%

Здравоохранение

ISAC.L
7.8%
ESIE.L

-

Потребительский защитный сектор

ISAC.L
4.6%
ESIE.L

-

Энергетика

ISAC.L
3.8%
ESIE.L
99.4%

Сырьевые материалы

ISAC.L
3.6%
ESIE.L

-

Коммунальные услуги

ISAC.L
2.4%
ESIE.L

-

Недвижимость

ISAC.L
1.6%
ESIE.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с ISAC.L:
ISAC.L с VWRA.LISAC.L с SSAC.LISAC.L с IWDA.LISAC.L с VTISAC.L с SWDA.LISAC.L с VOOISAC.L с SWRD.L
Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XLES.LESIE.L с XDEQ.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с EYED.LESIE.L с RNRU.L

Доходность на риск

ISAC.L vs. ESIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c ESIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISAC.LESIE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.84

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.36

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.39

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

7.90

+1.83

ISAC.L vs. ESIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и ESIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и ESIE.L

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки ESIE.L в -25.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и ESIE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISAC.LESIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-25.01%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-18.20%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-25.01%

+8.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-25.01%

-1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-8.40%

+6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.24%

+2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

5.51%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и ESIE.L

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.37%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISAC.LESIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

6.31%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

20.52%

-9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

23.62%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

26.06%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

26.35%

-10.53%

Сравнение комиссий ISAC.L и ESIE.L

ISAC.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ESIE.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и ESIE.L

Ни ISAC.L, ни ESIE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ISAC.L and ESIE.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

ISAC.L is categorized as Global Equities, while ESIE.L is Energy Equities. ISAC.L tracks MSCI All Country World Index (Net), while ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.20% for ISAC.L and 0.18% for ESIE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и ESIE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор