PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS4S.DE с ES6Y.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS4S.DE с ES6Y.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS4S.DE (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) and ES6Y.DE (L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - IS4S.DE tracks the STOXX® Global Digital Security while ES6Y.DE tracks the Solactive Emerging Cyber Security. Both are passively managed. Over the past 3 years, IS4S.DE returned 18.46%/yr vs 33.66%/yr for ES6Y.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IS4S.DE charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for ES6Y.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS4S.DE и ES6Y.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS4S.DE показывает доходность 19.89%, что значительно ниже, чем у ES6Y.DE с доходностью 59.99%.

IS4S.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
11.23%
С начала года
19.89%
6 месяцев
20.35%
1 год
22.18%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

ES6Y.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
24.88%
С начала года
59.99%
6 месяцев
53.39%
1 год
55.75%
3 года*
33.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS4S.DE и ES6Y.DE

2026 (YTD)2025202420232022
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		19.89%-0.10%22.79%29.73%-9.75%
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		59.99%-9.21%34.05%51.62%-18.28%

Correlation

The correlation between IS4S.DE and ES6Y.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between IS4S.DE and ES6Y.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IS4S.DE:
IS4S.DE с LTUG.DEIS4S.DE с USPY.DEIS4S.DE с ESPOIS4S.DE с CBRS.DEIS4S.DE с ESP0.DEIS4S.DE с VVSM.DEIS4S.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с ES6Y.DE:
ES6Y.DE с KROP.DEES6Y.DE с CSTA.DEES6Y.DE с BUG.DEES6Y.DE с SETMES6Y.DE с WEBA.DEES6Y.DE с CBUV.DEES6Y.DE с BLCH.DE

Доходность на риск

IS4S.DE vs. ES6Y.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS4S.DE
Ранг доходности на риск IS4S.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS4S.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS4S.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS4S.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ES6Y.DE
Ранг доходности на риск ES6Y.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES6Y.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES6Y.DE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES6Y.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES6Y.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES6Y.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS4S.DE c ES6Y.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) и L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS4S.DEES6Y.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.18

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
2.86

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

3.77

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

9.25

-4.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS4S.DE vs. ES6Y.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS4S.DE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ES6Y.DE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS4S.DE и ES6Y.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS4S.DEES6Y.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.18

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.99

-0.34

Просадки

Сравнение просадок IS4S.DE и ES6Y.DE

Максимальная просадка IS4S.DE за все время составила -32.25%, что меньше максимальной просадки ES6Y.DE в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS4S.DE и ES6Y.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS4S.DEES6Y.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.25%

-34.72%

+2.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-15.05%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.06%

-34.72%

+7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.36%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.52%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

6.15%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IS4S.DE и ES6Y.DE

Текущая волатильность для iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (IS4S.DE) составляет 7.92%, в то время как у L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating (ES6Y.DE) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что IS4S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ES6Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS4S.DEES6Y.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

10.01%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

20.66%

-4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

26.06%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

26.64%

-6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.17%

26.64%

-6.47%

Сравнение комиссий IS4S.DE и ES6Y.DE

IS4S.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ES6Y.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS4S.DE и ES6Y.DE

Дивидендная доходность IS4S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, тогда как ES6Y.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ES6Y.DE
L&G Emerging Cyber Security ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS4S.DE
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.28%0.34%0.44%0.40%0.91%1.00%1.03%0.88%

Часто задаваемые вопросы

IS4S.DE and ES6Y.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS4S.DE is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS4S.DE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for ES6Y.DE.

IS4S.DE tracks STOXX® Global Digital Security, while ES6Y.DE tracks Solactive Emerging Cyber Security. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.40% for IS4S.DE and 0.49% for ES6Y.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS4S.DE и ES6Y.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор