Сравнение IS3V.DE с IWDA.AS
IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3V.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while IWDA.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3V.DE returned -2.66%/yr vs 12.88%/yr for IWDA.AS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS3V.DE и IWDA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 11.06%.
IS3V.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 2.38%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -2.66%
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 11.06%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение доходности по годам IS3V.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3V.DE iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.90% | 2.39% | -2.15% | 1.88% | -19.26% | 4.95% | 4.83% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 11.06% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 15.60% |
Correlation
The correlation between IS3V.DE and IWDA.AS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3V.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
IS3V.DE
IWDA.AS
Сравнение IS3V.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3V.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 3.64 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | 14.53 | -12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3V.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 2.15 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.90 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.82 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок IS3V.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3V.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -33.63% | +9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -6.45% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | -21.59% | +15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -21.59% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -0.34% | -17.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -4.25% | -9.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.63% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3V.DE и IWDA.AS
Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) составляет 1.65%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 2.62%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3V.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.62% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.00% | 7.61% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 10.90% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 14.08% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.38% | 14.99% | -7.61% |
Сравнение комиссий IS3V.DE и IWDA.AS
И IS3V.DE, и IWDA.AS имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3V.DE и IWDA.AS
Ни IS3V.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3V.DE and IWDA.AS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3V.DE and IWDA.AS have the same expense ratio: 0.20% per year.
IS3V.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while IWDA.AS is Global Equities. IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while IWDA.AS tracks MSCI World Index.
Подберите оптимальное распределение для IS3V.DE и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор