PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3T.DE с H41C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3T.DE с H41C.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS3T.DE (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) and H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Global Equities funds - IS3T.DE tracks the MSCI World Mid Cap Equal Weighted while H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3T.DE returned 6.41%/yr vs 12.46%/yr for H41C.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IS3T.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for H41C.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3T.DE и H41C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3T.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у H41C.DE с доходностью 15.35%.

IS3T.DE

1 день
0.37%
1 месяц
1.82%
С начала года
8.90%
6 месяцев
9.88%
1 год
18.96%
3 года*
12.94%
5 лет*
6.41%
10 лет*
8.73%

H41C.DE

1 день
0.00%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.35%
6 месяцев
16.03%
1 год
31.49%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3T.DE и H41C.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		8.90%8.66%11.94%12.17%-13.42%22.33%15.99%
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		15.35%10.36%21.66%16.26%-12.60%32.89%10.04%

Correlation

The correlation between IS3T.DE and H41C.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.84

The correlation between IS3T.DE and H41C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с IS3T.DE:
IS3T.DE с SXRY.DEIS3T.DE с QQQIS3T.DE с SPPW.DEIS3T.DE с ^NDXIS3T.DE с ^GSPCIS3T.DE с IUSQ.DEIS3T.DE с VWCE.DE
Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с ASCH.DEH41C.DE с F50A.DE

Доходность на риск

IS3T.DE vs. H41C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3T.DE c H41C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3T.DEH41C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.92

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
4.06

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.55

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

5.36

-2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

22.15

-12.10

IS3T.DE vs. H41C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3T.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа H41C.DE равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3T.DE и H41C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3T.DE и H41C.DE

Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки H41C.DE в -20.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и H41C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3T.DEH41C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-20.76%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-5.90%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-20.76%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.63%

-20.76%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.77%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.42%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3T.DE и H41C.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) составляет 2.22%, в то время как у HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H41C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3T.DEH41C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

3.10%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.67%

8.08%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.65%

10.84%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.35%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

13.31%

+2.80%

Сравнение комиссий IS3T.DE и H41C.DE

IS3T.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии H41C.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3T.DE и H41C.DE

Ни IS3T.DE, ни H41C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3T.DE and H41C.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H41C.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H41C.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IS3T.DE.

IS3T.DE tracks MSCI World Mid Cap Equal Weighted, while H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.30% for IS3T.DE and 0.18% for H41C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3T.DE и H41C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор