PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds - IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value while VWCE.DE tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3S.DE returned 17.35%/yr vs 12.28%/yr for VWCE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for VWCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 12.64%.

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%7.62%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and VWCE.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.85

The correlation between IS3S.DE and VWCE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

IS3S.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DEVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
2.31

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
3.24

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.43

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.36

4.01

+6.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.01

16.55

+22.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

2.31

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-33.43%

-1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-6.55%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-21.07%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-21.07%

+3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.66%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.69%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и VWCE.DE

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.06%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

8.18%

+3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

11.37%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.75%

+0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

16.16%

-0.40%

Сравнение комиссий IS3S.DE и VWCE.DE

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и VWCE.DE

Ни IS3S.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and VWCE.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWCE.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while VWCE.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.19% for VWCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор