Сравнение IS3S.DE с MC.PA
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while MC.PA (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 16.10%/yr for MC.PA. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и MC.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у MC.PA с доходностью -19.55%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям MC.PA по среднегодовой доходности: 12.98% против 16.10% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
MC.PA
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- 10.80%
- С начала года
- -19.55%
- 6 месяцев
- -16.91%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- -13.46%
- 5 лет*
- -3.38%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и MC.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -19.55% | 3.93% | -11.73% | 9.60% | -4.76% | 43.83% | 24.66% | 63.17% | 7.31% | 37.90% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and MC.PA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between IS3S.DE and MC.PA has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. MC.PA — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
MC.PA
Сравнение IS3S.DE c MC.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | MC.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.09 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 0.37 | +9.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | 0.74 | +36.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и MC.PA
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки MC.PA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и MC.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -54.74% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -30.65% | +24.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -48.87% | +31.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -49.03% | +31.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -49.03% | +13.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -39.02% | +37.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -12.08% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 15.58% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и MC.PA
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (MC.PA) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MC.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | MC.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 7.96% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 21.54% | -9.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 31.28% | -16.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 29.90% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 27.93% | -11.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и MC.PA
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MC.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.55% | 2.02% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and MC.PA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и MC.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор