Сравнение IS3S.DE с IQQI.DE
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and IQQI.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF) are both Global Equities funds from iShares - IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value while IQQI.DE tracks the FTSE Global Core Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 13.48%/yr vs 7.26%/yr for IQQI.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for IQQI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и IQQI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 37.78%, что значительно выше, чем у IQQI.DE с доходностью 14.89%. За последние 10 лет акции IS3S.DE превзошли акции IQQI.DE по среднегодовой доходности: 13.48% против 7.26% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- 3.98%
- С начала года
- 37.78%
- 6 месяцев
- 38.89%
- 1 год
- 67.75%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 13.48%
IQQI.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 14.89%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и IQQI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 37.78% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 14.89% | 0.56% | 14.53% | -3.18% | -0.38% | 26.94% | -10.82% | 27.73% | 2.23% | 0.70% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and IQQI.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between IS3S.DE and IQQI.DE has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. IQQI.DE — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
IQQI.DE
Сравнение IS3S.DE c IQQI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | IQQI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.33 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.06 | 4.23 | +6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.06 | 10.58 | +29.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и IQQI.DE
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки IQQI.DE в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и IQQI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -42.24% | +7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -4.81% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -14.75% | -3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -24.82% | +7.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -34.16% | -1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -11.11% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.92% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и IQQI.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с iShares Global Infrastructure UCITS ETF (IQQI.DE) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | IQQI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.41% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 8.95% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 10.83% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 12.77% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.64% | 14.25% | +2.39% |
Сравнение комиссий IS3S.DE и IQQI.DE
IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IQQI.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и IQQI.DE
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQI.DE iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2.01% | 2.30% | 2.29% | 2.42% | 2.13% | 1.85% | 2.25% | 2.05% | 2.30% | 2.76% | 2.63% | 3.15% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and IQQI.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for IQQI.DE.
IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while IQQI.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.65% for IQQI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и IQQI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор