Сравнение IS3S.DE с ENGI.PA
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while ENGI.PA (ENGIE SA) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 14.08%/yr for ENGI.PA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и ENGI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у ENGI.PA с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции IS3S.DE уступали акциям ENGI.PA по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.08% соответственно.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and ENGI.PA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IS3S.DE and ENGI.PA has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
ENGI.PA
Сравнение IS3S.DE c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.41 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | 3.50 | +6.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | 9.32 | +27.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и ENGI.PA
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки ENGI.PA в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -60.64% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -13.29% | +7.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -16.76% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -30.68% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -47.75% | +12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.14% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -32.61% | +25.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 5.02% | -3.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и ENGI.PA
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.09% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 17.07% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 20.46% | -5.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 21.30% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 23.30% | -6.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и ENGI.PA
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENGI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and ENGI.PA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор