PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с EGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с EGLN.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IS3S.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while EGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 10.77%/yr for EGLN.L. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for EGLN.L.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и EGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции IS3S.DE превзошли акции EGLN.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 10.77% соответственно.

IS3S.DE

1 день
2.88%
1 месяц
5.58%
С начала года
34.68%
6 месяцев
37.30%
1 год
63.13%
3 года*
25.47%
5 лет*
17.18%
10 лет*
12.98%

EGLN.L

1 день
2.84%
1 месяц
-9.29%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-0.18%
1 год
22.86%
3 года*
26.28%
5 лет*
18.47%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и EGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.68%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.35%-12.53%22.01%-10.32%7.66%
EGLN.L
iShares Physical Gold ETC		-0.76%46.01%34.32%9.37%6.00%3.85%13.68%20.59%3.38%-0.47%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and EGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

-0.05

The correlation between IS3S.DE and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с EGLN.L:
EGLN.L с 4GLD.DEEGLN.L с XAUUSD=XEGLN.L с SPGP.LEGLN.L с GDXEGLN.L с VWRD.LEGLN.L с SGLN.LEGLN.L с IQQ0.DE

Доходность на риск

IS3S.DE vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EGLN.L
Ранг доходности на риск EGLN.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGLN.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGLN.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGLN.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGLN.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGLN.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3S.DEEGLN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
1.02

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.83
1.42

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.21

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.20

1.10

+9.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.08

3.36

+33.73

IS3S.DE vs. EGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа EGLN.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и EGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и EGLN.L

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -47.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и EGLN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DEEGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.19%

-47.44%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-21.94%

+15.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-21.94%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-21.94%

+4.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-26.21%

-8.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-19.73%

+18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-22.54%

+15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

7.17%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и EGLN.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) составляет 5.87%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DEEGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.72%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

20.79%

-8.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

23.72%

-9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.26%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

16.00%

+0.66%

Сравнение комиссий IS3S.DE и EGLN.L

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии EGLN.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и EGLN.L

Ни IS3S.DE, ни EGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and EGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3S.DE.

IS3S.DE is categorized as Global Equities, while EGLN.L is Gold. IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while EGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.25% for EGLN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и EGLN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор