Сравнение IS3S.DE с 1CS.MI
IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value, while 1CS.MI (AXA SA) is a stock. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.98%/yr vs 13.16%/yr for 1CS.MI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IS3S.DE и 1CS.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3S.DE показывает доходность 34.68%, что значительно выше, чем у 1CS.MI с доходностью 0.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3S.DE имеют среднегодовую доходность 12.98%, а акции 1CS.MI немного впереди с 13.16%.
IS3S.DE
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 34.68%
- 6 месяцев
- 37.30%
- 1 год
- 63.13%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 12.98%
1CS.MI
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 13.16%
Сравнение доходности по годам IS3S.DE и 1CS.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 34.68% | 25.13% | 11.36% | 15.62% | -4.81% | 30.35% | -12.53% | 22.01% | -10.32% | 7.66% |
1CS.MI AXA SA | 0.98% | 27.07% | 23.08% | 18.99% | 6.46% | 42.27% | -10.99% | 42.47% | -20.11% | 8.41% |
Correlation
The correlation between IS3S.DE and 1CS.MI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between IS3S.DE and 1CS.MI has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3S.DE vs. 1CS.MI — Ранг доходности на риск
IS3S.DE
1CS.MI
Сравнение IS3S.DE c 1CS.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и AXA SA (1CS.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3S.DE | 1CS.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.77 | 1.01 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.20 | -0.13 | +10.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.08 | -0.23 | +37.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3S.DE и 1CS.MI
Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.19%, что меньше максимальной просадки 1CS.MI в -81.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и 1CS.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3S.DE | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.19% | -81.45% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.09% | -13.46% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -13.46% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -24.58% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.19% | -51.02% | +15.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -3.74% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -22.07% | +15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 7.67% | -5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3S.DE и 1CS.MI
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и AXA SA (1CS.MI) имеют волатильность 5.87% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3S.DE | 1CS.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.71% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | 18.95% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 25.17% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 24.02% | -10.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 27.28% | -10.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3S.DE и 1CS.MI
IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 1CS.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CS.MI AXA SA | 5.91% | 5.22% | 5.80% | 5.77% | 5.85% | 5.43% | 10.97% | 5.32% | 6.72% | 4.68% | 4.60% | 3.74% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3S.DE and 1CS.MI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и 1CS.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор