PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3R.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3R.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.31%/yr vs 14.95%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3R.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3R.DE показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 11.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3R.DE имеют среднегодовую доходность 15.31%, а акции SXR8.DE немного отстают с 14.95%.

IS3R.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
6.72%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.47%
1 год
31.36%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.66%
10 лет*
15.31%

SXR8.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.36%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.83%
1 год
25.54%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3R.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.51%8.37%37.95%8.09%-13.60%24.50%16.41%31.50%0.27%16.07%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.37%4.73%32.32%22.47%-14.31%40.74%6.80%34.49%-1.05%6.67%

Correlation

The correlation between IS3R.DE and SXR8.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between IS3R.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

IS3R.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3R.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3R.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.21

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.00

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.58

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.30

12.71

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3R.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3R.DE на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3R.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3R.DESXR8.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.21

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.96

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Просадки

Сравнение просадок IS3R.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.77%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3R.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.77%

-33.78%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-7.13%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.57%

-23.32%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.57%

-23.32%

-0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.77%

-33.78%

+3.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.45%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.17%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.01%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3R.DE и SXR8.DE

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3R.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

2.65%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

7.57%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

11.56%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

15.16%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

16.09%

+1.14%

Сравнение комиссий IS3R.DE и SXR8.DE

IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3R.DE и SXR8.DE

Ни IS3R.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3R.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IS3R.DE.

IS3R.DE is categorized as Momentum, while SXR8.DE is S&P 500. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор