Сравнение IS3R.DE с CNDX.L
IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3R.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3R.DE returned 15.43%/yr vs 21.21%/yr for CNDX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3R.DE charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IS3R.DE и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3R.DE торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3R.DE показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью 18.66%. За последние 10 лет акции IS3R.DE уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 15.43% против 21.21% соответственно.
IS3R.DE
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- 5.00%
- С начала года
- 23.73%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 15.43%
CNDX.L
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- 2.88%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 23.34%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 21.21%
Сравнение доходности по годам IS3R.DE и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) | 23.73% | 8.37% | 37.95% | 8.09% | -13.60% | 24.52% | 16.42% | 31.46% | 0.29% | 16.07% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 18.66% | 5.54% | 34.77% | 51.53% | -29.37% | 37.49% | 36.03% | 41.08% | 3.56% | 15.70% |
Correlation
The correlation between IS3R.DE and CNDX.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between IS3R.DE and CNDX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3R.DE vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IS3R.DE
CNDX.L
Сравнение IS3R.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3R.DE | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.38 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.50 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 10.18 | +4.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3R.DE и CNDX.L
Максимальная просадка IS3R.DE за все время составила -30.76%, примерно равная максимальной просадке CNDX.L в -31.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3R.DE и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3R.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -31.43% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -10.26% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.57% | -25.93% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.57% | -31.43% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.76% | -31.43% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -2.74% | +2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.36% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.53% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3R.DE и CNDX.L
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) имеет более высокую волатильность в 6.79% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что IS3R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3R.DE | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 5.98% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 12.57% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 16.87% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 20.71% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 20.40% | -2.31% |
Сравнение комиссий IS3R.DE и CNDX.L
IS3R.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3R.DE и CNDX.L
Ни IS3R.DE, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3R.DE and CNDX.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IS3R.DE is categorized as Momentum, while CNDX.L is Nasdaq-100. IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.25% for IS3R.DE and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IS3R.DE и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор