PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с XEON.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с XEON.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and XEON.DE (Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while XEON.DE is a Bank Loan fund tracking the Solactive €STR +8.5 Daily Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3Q.DE returned 12.05%/yr vs 0.70%/yr for XEON.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for XEON.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и XEON.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у XEON.DE с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE превзошли акции XEON.DE по среднегодовой доходности: 12.05% против 0.70% соответственно.

IS3Q.DE

1 день
0.75%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.57%
1 год
18.81%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.05%

XEON.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.80%
6 месяцев
0.95%
1 год
1.95%
3 года*
2.99%
5 лет*
1.94%
10 лет*
0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и XEON.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		9.47%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%
XEON.DE
Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C		0.80%2.25%3.78%3.30%-0.04%-0.58%-0.57%-0.49%-0.47%-0.52%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and XEON.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с XEON.DE:
XEON.DE с EUHA.DEXEON.DE с IB01.LXEON.DE с ERN1.LXEON.DE с VWCE.DEXEON.DE с EXHA.DEXEON.DE с EIB3.DEXEON.DE с VOO

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. XEON.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XEON.DE
Ранг доходности на риск XEON.DE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEON.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEON.DE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c XEON.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3Q.DEXEON.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
8.94

-7.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
21.24

-18.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

4.27

-2.94

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

69.36

-66.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.80

316.53

-304.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3Q.DE vs. XEON.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа XEON.DE равного 8.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и XEON.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3Q.DEXEON.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

8.94

-7.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

7.54

-6.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.78

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.74

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и XEON.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки XEON.DE в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и XEON.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DEXEON.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-3.71%

-28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-0.03%

-6.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-0.08%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-0.71%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

-3.25%

-29.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.01%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-0.92%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.01%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и XEON.DE

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (XEON.DE) с волатильностью 0.04%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEON.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DEXEON.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

0.04%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

0.16%

+7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.66%

0.22%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

0.25%

+13.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

0.39%

+14.50%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и XEON.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XEON.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и XEON.DE

Ни IS3Q.DE, ни XEON.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3Q.DE and XEON.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XEON.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XEON.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE is categorized as Global Equities, while XEON.DE is Bank Loan. IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while XEON.DE tracks Solactive €STR +8.5 Daily Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.10% for XEON.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и XEON.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор