Сравнение IS3N.DE с VA.TO
IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and VA.TO (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while VA.TO is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 10.23%/yr vs 10.21%/yr for VA.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.22%/yr for VA.TO.
Доходность
Сравнение доходности IS3N.DE и VA.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3N.DE торгуется в EUR, в то время как VA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VA.TO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3N.DE показывает доходность 24.88%, что значительно ниже, чем у VA.TO с доходностью 28.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3N.DE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VA.TO немного отстают с 10.21%.
IS3N.DE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.23%
VA.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 28.50%
- 6 месяцев
- 30.01%
- 1 год
- 48.65%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам IS3N.DE и VA.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.88% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -13.85% | 7.09% | 7.07% | 20.99% | -11.06% | 20.43% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 28.50% | 16.43% | 8.41% | 11.45% | -9.37% | 8.49% | 6.88% | 19.12% | -10.67% | 14.25% |
Correlation
The correlation between IS3N.DE and VA.TO is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.47 |
The correlation between IS3N.DE and VA.TO shifts across timeframes, from 0.42 (5 years) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3N.DE vs. VA.TO — Ранг доходности на риск
IS3N.DE
VA.TO
Сравнение IS3N.DE c VA.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3N.DE | VA.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 4.57 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 17.13 | -2.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3N.DE и VA.TO
Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что больше максимальной просадки VA.TO в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и VA.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3N.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -30.26% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.60% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -16.65% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -17.17% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -30.26% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -2.86% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -5.82% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.82% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3N.DE и VA.TO
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) составляет 7.31%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF (VA.TO) волатильность равна 8.87%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3N.DE | VA.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.87% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 17.34% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 20.16% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.52% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.35% | +0.73% |
Сравнение комиссий IS3N.DE и VA.TO
IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VA.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3N.DE и VA.TO
IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VA.TO Vanguard FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index ETF | 1.68% | 2.17% | 2.31% | 2.57% | 3.10% | 2.35% | 2.14% | 2.55% | 2.89% | 1.71% | 1.63% | 1.93% |
Часто задаваемые вопросы
IS3N.DE and VA.TO have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3N.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3N.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VA.TO.
IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VA.TO is Asia Pacific Equities. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while VA.TO tracks FTSE Developed Asia Pacific All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.22% for VA.TO.
Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и VA.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор