Сравнение IS3M.DE с DXSA.DE
IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3M.DE returned 1.01%/yr vs 9.19%/yr for DXSA.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. IS3M.DE charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3M.DE и DXSA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3M.DE показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у DXSA.DE с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции IS3M.DE уступали акциям DXSA.DE по среднегодовой доходности: 1.01% против 9.19% соответственно.
IS3M.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 2.10%
- 10 лет*
- 1.01%
DXSA.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 19.18%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение доходности по годам IS3M.DE и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 0.92% | 2.61% | 4.12% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.09% | 0.34% | -0.62% | -0.09% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 9.28% | 33.40% | 10.36% | 17.93% | -9.82% | 18.67% | -9.07% | 22.54% | -13.01% | 10.40% |
Correlation
The correlation between IS3M.DE and DXSA.DE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2013 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3M.DE vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
IS3M.DE
DXSA.DE
Сравнение IS3M.DE c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3M.DE | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.34 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.59 | 2.59 | +5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.96 | 8.70 | +41.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3M.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 1.87 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.74 | 0.85 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.16 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IS3M.DE и DXSA.DE
Максимальная просадка IS3M.DE за все время составила -3.80%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -71.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3M.DE и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3M.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.80% | -71.31% | +67.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -7.57% | +7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.47% | -15.08% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.21% | -23.14% | +21.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.80% | -36.15% | +32.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.96% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -23.06% | +22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.26% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3M.DE и DXSA.DE
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) составляет 0.29%, в то время как у Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что IS3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3M.DE | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 2.73% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.59% | 8.39% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 10.51% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.76% | 14.03% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 15.60% | -14.49% |
Сравнение комиссий IS3M.DE и DXSA.DE
IS3M.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3M.DE и DXSA.DE
Дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DXSA.DE в 4.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 3.29% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
IS3M.DE and DXSA.DE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
IS3M.DE is categorized as Ultrashort Bond, while DXSA.DE is Europe Equities. IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for IS3M.DE and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3M.DE и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор