Сравнение IS3H.DE с XESD.DE
IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 10.75%/yr vs 13.66%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у XESD.DE с доходностью 14.19%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям XESD.DE по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.66% соответственно.
IS3H.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 10.75%
XESD.DE
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 14.19%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 46.96%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 12.27% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.41% | 3.89% | 29.27% | -15.98% | 19.16% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.19% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between IS3H.DE and XESD.DE is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between IS3H.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
XESD.DE
Сравнение IS3H.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3H.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 4.55 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 16.04 | -6.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и XESD.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.64%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3H.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.64% | -38.76% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.28% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -12.49% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -18.55% | -7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.64% | -38.76% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.62% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -8.46% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 2.92% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 2.36%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 4.04% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 14.42% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 16.97% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.76% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.49% | -2.64% |
Сравнение комиссий IS3H.DE и XESD.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и XESD.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.35% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IS3H.DE and XESD.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор