Сравнение IS3H.DE с DBXI.DE
IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 9.47%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 14.91% соответственно.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
Correlation
The correlation between IS3H.DE and DBXI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between IS3H.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
DBXI.DE
Сравнение IS3H.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.17 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 11.42 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.94 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 1.09 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.19 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3H.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -69.49% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.62% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -17.56% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -25.10% | -1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | -40.46% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.77% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -29.56% | +23.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.67% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и DBXI.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.63% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.34% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.69% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 18.31% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 20.37% | -4.22% |
Сравнение комиссий IS3H.DE и DBXI.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и DBXI.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3H.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DBXI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DBXI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор