Сравнение IS3G.DE с XESD.DE
IS3G.DE (iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3G.DE tracks the MSCI EMU Large Cap while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3G.DE returned 10.43%/yr vs 18.89%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IS3G.DE charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3G.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3G.DE показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 7.26%.
IS3G.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.99%
XESD.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 11.75%
- 1 год
- 34.69%
- 3 года*
- 29.40%
- 5 лет*
- 18.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3G.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 8.74% | 22.66% | 8.54% | 20.59% | -11.41% | 23.35% | -2.21% | 29.80% | -12.63% | 2.31% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 7.26% | 58.73% | 14.57% | 26.73% | -1.59% | 10.90% | -10.12% | 15.71% | -12.40% | -1.58% |
Correlation
The correlation between IS3G.DE and XESD.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between IS3G.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3G.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
IS3G.DE
XESD.DE
Сравнение IS3G.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3G.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.46 | -1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 12.05 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3G.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 2.10 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 1.12 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок IS3G.DE и XESD.DE
Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3G.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.66% | -38.77% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.55% | -10.27% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.83% | -12.49% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.14% | -18.59% | -5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.56% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -7.38% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.96% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3G.DE и XESD.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3G.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.46% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 14.06% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.12% | 16.93% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.73% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 18.81% | -1.40% |
Сравнение комиссий IS3G.DE и XESD.DE
IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3G.DE и XESD.DE
IS3G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3G.DE iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.50% | 2.43% | 3.14% | 2.57% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
IS3G.DE and XESD.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for IS3G.DE.
IS3G.DE tracks MSCI EMU Large Cap, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.49% for IS3G.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3G.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор