PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3G.DE с AMED.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3G.DE с AMED.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3G.DE (iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF) and AMED.DE (Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)) are both Europe Equities funds - IS3G.DE tracks the MSCI EMU Large Cap while AMED.DE tracks the MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3G.DE returned 9.99%/yr vs 9.75%/yr for AMED.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IS3G.DE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AMED.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3G.DE и AMED.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3G.DE показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AMED.DE с доходностью 16.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3G.DE имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции AMED.DE немного отстают с 9.75%.

IS3G.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.36%
С начала года
8.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
17.41%
3 года*
15.08%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.99%

AMED.DE

1 день
0.51%
1 месяц
5.71%
С начала года
16.87%
6 месяцев
18.51%
1 год
26.18%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.41%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3G.DE и AMED.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3G.DE
iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF		8.74%22.66%8.54%20.59%-11.41%23.35%-2.21%29.80%-12.63%11.55%
AMED.DE
Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)		16.87%20.15%5.95%16.68%-10.71%20.90%-1.35%27.22%-12.98%11.86%

Correlation

The correlation between IS3G.DE and AMED.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г.

0.95

The correlation between IS3G.DE and AMED.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF

Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C)

Часто сравнивают с IS3G.DE:
IS3G.DE с ZPDX.DEIS3G.DE с LCUK.DEIS3G.DE с ELFC.DEIS3G.DE с EUPE.DEIS3G.DE с ASWA.DEIS3G.DE с ZPRL.DEIS3G.DE с EUNA.DE
Часто сравнивают с AMED.DE:
AMED.DE с GLDAMED.DE с LCUK.DEAMED.DE с 6AQQ.DEAMED.DE с 18MK.DEAMED.DE с PR1Z.DEAMED.DE с ZPRL.DEAMED.DE с LSMC.DE

Доходность на риск

IS3G.DE vs. AMED.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3G.DE
Ранг доходности на риск IS3G.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3G.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3G.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3G.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
AMED.DE
Ранг доходности на риск AMED.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMED.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMED.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMED.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMED.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3G.DE c AMED.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) и Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3G.DEAMED.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.74

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.58

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.49

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

9.40

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3G.DE vs. AMED.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3G.DE на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа AMED.DE равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3G.DE и AMED.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3G.DEAMED.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.74

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.47

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IS3G.DE и AMED.DE

Максимальная просадка IS3G.DE за все время составила -38.66%, примерно равная максимальной просадке AMED.DE в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3G.DE и AMED.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3G.DEAMED.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.66%

-38.35%

-0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-10.56%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.83%

-14.07%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-24.06%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.66%

-38.35%

-0.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.17%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.69%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.81%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3G.DE и AMED.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF (IS3G.DE) составляет 4.90%, в то время как у Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select UCITS ETF DR EUR (C) (AMED.DE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что IS3G.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMED.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3G.DEAMED.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.61%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

12.64%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

15.19%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

15.87%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

17.00%

+0.41%

Сравнение комиссий IS3G.DE и AMED.DE

IS3G.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AMED.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3G.DE и AMED.DE

Ни IS3G.DE, ни AMED.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IS3G.DE and AMED.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AMED.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMED.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IS3G.DE.

IS3G.DE tracks MSCI EMU Large Cap, while AMED.DE tracks MSCI EMU ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for IS3G.DE and 0.25% for AMED.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3G.DE и AMED.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор