PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS3F.DE с 5UOA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3F.DE с 5UOA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS3F.DE (iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)) and 5UOA.DE (iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc) are both Corporate Bonds funds from iShares - IS3F.DE tracks the Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index while 5UOA.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3F.DE returned 6.02%/yr vs 0.67%/yr for 5UOA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3F.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for 5UOA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3F.DE и 5UOA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3F.DE показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у 5UOA.DE с доходностью 2.22%.

IS3F.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
3.17%
С начала года
5.01%
1 год
5.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
6.02%
10 лет*
4.00%

5UOA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
1.10%
С начала года
2.22%
1 год
5.26%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3F.DE и 5UOA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		5.01%-6.28%14.29%7.35%6.51%9.83%5.92%
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		2.22%-4.05%8.06%4.33%-9.57%6.48%2.61%

Correlation

The correlation between IS3F.DE and 5UOA.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2020 г.

0.60

The correlation between IS3F.DE and 5UOA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с IS3F.DE:
IS3F.DE с PRAP.DEIS3F.DE с OM3F.DEIS3F.DE с SXRR.DEIS3F.DE с SXRF.DEIS3F.DE с LYEB.DEIS3F.DE с IS06.DEIS3F.DE с XGBE.DE
Часто сравнивают с 5UOA.DE:
5UOA.DE с SYBF.DE5UOA.DE с SPPU.DE5UOA.DE с XAT1.DE5UOA.DE с FRNE.DE5UOA.DE с CBU0.DE5UOA.DE с FRNU.DE5UOA.DE с SYBR.DE

Доходность на риск

IS3F.DE vs. 5UOA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3F.DE
Ранг доходности на риск IS3F.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3F.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3F.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3F.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3F.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3F.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
5UOA.DE
Ранг доходности на риск 5UOA.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5UOA.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5UOA.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5UOA.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5UOA.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5UOA.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3F.DE c 5UOA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) и iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3F.DE5UOA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.91

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.32

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.59

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

4.21

+0.87

IS3F.DE vs. 5UOA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3F.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 5UOA.DE равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3F.DE и 5UOA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3F.DE и 5UOA.DE

Максимальная просадка IS3F.DE за все время составила -27.25%, что больше максимальной просадки 5UOA.DE в -12.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3F.DE и 5UOA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3F.DE5UOA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.25%

-12.63%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-3.29%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.67%

-11.20%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.67%

-12.63%

+0.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-4.56%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.16%

-5.95%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.25%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3F.DE и 5UOA.DE

iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IS3F.DE) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc (5UOA.DE) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что IS3F.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5UOA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3F.DE5UOA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.49%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

3.98%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.33%

5.94%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.67%

8.15%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

8.24%

-0.03%

Сравнение комиссий IS3F.DE и 5UOA.DE

IS3F.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии 5UOA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3F.DE и 5UOA.DE

Дивидендная доходность IS3F.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как 5UOA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5UOA.DE
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3F.DE
iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)		4.27%4.77%5.36%4.95%2.10%1.50%2.62%3.52%2.81%2.25%2.36%3.21%

Часто задаваемые вопросы

IS3F.DE and 5UOA.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 5UOA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

5UOA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IS3F.DE.

IS3F.DE tracks Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index, while 5UOA.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI. Their fees differ too: 0.25% for IS3F.DE and 0.15% for 5UOA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3F.DE и 5UOA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор