Сравнение IS3B.DE с PR1C.DE
IS3B.DE (iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF) and PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) are both European Corporate Bonds funds - IS3B.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Financial while PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3B.DE returned 0.42%/yr vs -0.04%/yr for PR1C.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IS3B.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for PR1C.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3B.DE и PR1C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3B.DE показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у PR1C.DE с доходностью 0.63%.
IS3B.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 1.25%
PR1C.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3B.DE и PR1C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 0.39% | 3.53% | 5.28% | 7.82% | -13.13% | -0.74% | 2.27% | 4.56% |
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 0.63% | 3.02% | 4.32% | 7.43% | -13.89% | -1.11% | 2.40% | 4.83% |
Correlation
The correlation between IS3B.DE and PR1C.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between IS3B.DE and PR1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3B.DE vs. PR1C.DE — Ранг доходности на риск
IS3B.DE
PR1C.DE
Сравнение IS3B.DE c PR1C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3B.DE | PR1C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 0.76 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 2.59 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3B.DE | PR1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.65 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.01 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.16 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок IS3B.DE и PR1C.DE
Максимальная просадка IS3B.DE за все время составила -17.06%, примерно равная максимальной просадке PR1C.DE в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3B.DE и PR1C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3B.DE | PR1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.06% | -17.73% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.61% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.71% | -2.61% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.06% | -17.73% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.67% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -5.51% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.77% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3B.DE и PR1C.DE
iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF (IS3B.DE) и Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) имеют волатильность 1.03% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3B.DE | PR1C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.07% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 2.69% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 3.07% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.18% | 4.43% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 5.08% | -0.73% |
Сравнение комиссий IS3B.DE и PR1C.DE
IS3B.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PR1C.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3B.DE и PR1C.DE
Дивидендная доходность IS3B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности PR1C.DE в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3B.DE iShares Euro Corporate Bond Financials UCITS ETF | 3.19% | 3.08% | 2.95% | 2.42% | 1.00% | 0.75% | 0.97% | 1.09% | 1.10% | 1.12% | 1.52% | 1.70% |
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 2.54% | 2.55% | 2.19% | 1.80% | 1.44% | 1.32% | 1.38% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3B.DE and PR1C.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS3B.DE.
IS3B.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Financial, while PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IS3B.DE and 0.07% for PR1C.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3B.DE и PR1C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор